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如何取得当月合约和下月合约的价格

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发表于 2024-3-15 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
股指期货,我想取得当月合约和下月合约的价格,用来计算基差
该怎么写
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发表于 2024-3-15 15:33 | 显示全部楼层
工作人员编写中,请稍后
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 楼主| 发表于 2024-3-18 09:18 | 显示全部楼层
有办法吗
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发表于 2024-3-18 10:09 | 显示全部楼层
code_:=STRLEFT(stklabel , STRLEN(stklabel)-2);
month_:if(month<10,STRCAT('0',NUMTOSTR(month ,0)),NUMTOSTR(month ,0));
month1:=STRCAT(code_,month_);

month_next:=if(month<12,month+1,1);
month2:=STRCAT(code_,if(month_next<10,STRCAT('0',NUMTOSTR(month_next ,0)),NUMTOSTR(month_next ,0)));

a1:callstock(month1,vtclose,6,0);
a2:callstock(month2,vtclose,6,0);


a1就是当月的数据,a2是次月的数据
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 楼主| 发表于 2024-3-18 10:29 | 显示全部楼层
谢谢。测试了一下,图形显示不对

用于股指的话,股指是每个月第三个周五换约

换约之后,当月合约就没有数据了

怎么样才能持续拿到准确的 当月和下月合约的价格呢
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 楼主| 发表于 2024-3-18 10:45 | 显示全部楼层


目前的指标显示是这个样子的,取到的价格不连续

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发表于 2024-3-18 10:48 | 显示全部楼层
交割后这个有点不好处理,上面逻辑只是控制当月和下个月这种自然日的处理
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 楼主| 发表于 2024-3-18 11:29 | 显示全部楼层
这个对于套利功能很重要啊
不然套利没法做
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wenarm
发表于 2024-3-18 12:42 | 显示全部楼层
这种你只能考虑在特定时间,手工调整调用的合约。程序无法完美解决这类问题。
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 楼主| 发表于 2024-3-18 13:46 | 显示全部楼层
那就没法跑历史回测了

严重建议金字塔增加套利功能,比如,增加当月连续合约,次月连续合约等。

最好是把增加基差类的函数,可以随时调用

这个功能实现不难,但是可以补上金字塔的一大短板
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