如何获取套利合约的上一笔委托价？

李332398

假如套利合约选择螺纹钢2405与螺纹钢2410，后台策略监控的合约是螺纹钢2405，请问我要如何获得螺纹钢2410的上一笔委托价?TENTERPRICE与TORDERPRICE都不能选择特定合约吧？谢谢

技术008

A
a:bidprice;


用跨周期函数如下代码引用上面公式A中的指标a
stkindi('rb10','A.a',0,0,-1);

李332398

我可能没说清楚，我不是要取rb10的买一价卖一价。假设后台策略监控的合约是rb05，程序触发rb10的开多限价单，但是市场价格上涨挂单没能成交，我想写一条语句：if rb10上一笔未成交的开多挂单价格低于rb10现在的买一价dynainfo2(28,'rb10')，就撤单重新下单 我不知道rb10上一笔未成交的开多挂单价格怎么写

技术008

这个无法取到，只能取买卖价，无法取到他是否成交

李332398

能不能在下rb10开多单的时候记录当时rb10的价格？

variable:挂单价:=0;

IF cond1 then begin       
TBUY(1,1,LMT,close,'rb10');       
挂单价:=dynainfo2(7,'rb10');       
END

IF 挂单价<dynainfo2(28,'rb10') then begin
TCANCELEX(1,1,'','rb10');       
END

admin

可以通过写配置文件的形式记录委托时的价格。但是这种做法并不涵盖挂单、撤单的情况。

WRITEINIFILE和GETINIFILE函数。