后台程序化如何处理假信号

技术008 · 发表于 2024-6-25 10:40

建议你逐步把开仓条件可以设置1，然后进行测试，自己缩小范围

香山 · 发表于 2024-6-25 10:51

条件也满足了，所以是开过了不会重复开？但是这情况已经从昨晚到现在了，不止一根K了吧？

技术008 · 发表于 2024-6-25 10:53

TBUY(COND,1,MKT),ALLOWREPEAT;

类似这个，后面加上允许重复下单看看
333有输出说明都进来，那只可能下过不在下这个

香山 · 发表于 2024-6-25 11:02

还是没下

技术008 · 发表于 2024-6-25 11:04

tbuyshort(1,1,lmt,close-5*mindiff,0,'',dynainfo(210))

新建一个策略，用这个代码直接运行加权合约上
看下不下

技术008 · 发表于 2024-6-25 11:04

tbuyshort(1,1,lmt,close-5*mindiff,0,'',dynainfo(210))

新建一个策略，用这个代码直接运行加权合约上
看下不下

香山 · 发表于 2024-6-25 11:10

下了

技术008 · 发表于 2024-6-25 11:12

那说明没有问题，你新建一个策略然后把你前面拷过去看呢
还有你代码下单数量是不是不对，比如下城0.2这种

这些自己逐步排查下把，把一些有影响变量都先不用，改成1，或者close这些简单情况然后测时

香山 · 发表于 2024-7-16 09:24

按照链接提示的实现后台持仓同步后，在晚上开盘如果有品种移仓，就会识别不到老仓，从而开新合约，而我的移仓是延时移仓的，两者会有冲突，请问应该怎么解决的？

技术008 · 发表于 2024-7-16 09:27

没什么好的办法，本身我们自带换月功能都提示了禁止使用持仓同步
许多组合功能使用起来就是容易存在冲突的情况，这个除非你自己有你能力精确把握其中每一个很细小的环节进行下单控制

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