求后台量化程序编写？

取货小白

编写要求：

1. 以BBI（不同日数移动平均线加权平均之后的综合指标）为基础，编写全自动化后台多品种量化程序，K线上穿BBI均线做多并平掉该合约所有空单，K线下穿BBI均线做空并平掉该合约所以多单

2. 区间震荡形式不开单

3. 底仓为总资金的8%

4.     亏损达到该合约保证金的10%强制止损

技术008

区间振荡这个无法编写的

取货小白

技术008 发表于 2024-6-14 08:53
区间振荡这个无法编写的

编写要求：
1. 以BBI（不同日数移动平均线加权平均之后的综合指标）为基础，编写全自动化后台多品种量化程序，K线上穿BBI均线做多并平掉该合约所有空单，K线下穿BBI均线做空并平掉该合约所以多单
2.可多品种运行
3. 底仓为总资金的8%
4.     亏损达到该合约保证金的10%强制止损

补充内容 (2024-6-15 14:44):
那区间震荡就不要，麻烦您 ！

补充内容 (2024-6-15 14:54):
改成：
1. 以BBI（不同日数移动平均线加权平均之后的综合指标）为基础，该指标参数改成6.12.24.48，编写全自动化后台多品种量化程序，K线站上BBI均线且BBI线拐头向上做多，并平掉该合约所有空单
，反之K线在BBI均...

取货小白

改成：
1. 以BBI（不同日数移动平均线加权平均之后的综合指标）为基础，该指标参数改成6.12.24.48，编写全自动化后台多品种量化程序，K线站上BBI均线且BBI线拐头向上做多，并平掉该合约所有空单
，反之K线在BBI均线下方且BBI均线拐头向下做空，并平掉该合约所以多单
2. 底仓为总资金的8%
3. 亏损达到该合约保证金的10%强制平仓

补充内容 (2024-6-15 16:54):
平仓条件改为：K线条穿过BBI线时 平掉该合约所有仓位

技术008

BBI:(MA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M2)+MA(CLOSE,M3)+MA(CLOSE,M4))/4;


if c>bbi and bbi>ref(bbi,2) then
begin
        sellshort(1,holding,marketr);
buy(1,8%,marketr);
end


if c<bbi and bbi<ref(bbi,2) then
begin
        sell(1,holding,marketr);
buyshort(1,8%,marketr);
end

if OPENPROFITPER<0.9 then
begin
        sell(1,holding,marketr);
        sellshort(1,holding,marketr);
END

取货小白

技术008 发表于 2024-6-17 09:10
BBI:(MA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M2)+MA(CLOSE,M3)+MA(CLOSE,M4))/4;

感谢~~！