回测无信号

自渡

请问，我这个策略有什么问题，怎么在菜油加权1H上回测没信号

INPUT:N(4,1,5000,1),M(70,1,5000,1);
MID:MA(C,34);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(C,34);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨
S:=SAR(4,2,14);
S1:=ABS(S);

KD1:=EXITBARS>0 AND HOLDING=0 AND C>TOP AND C>O AND C>REF(HIGH,1);
//当根K线未平过单，无持仓，价格上穿上轨开多
KD2:=EXITBARS=0 AND HOLDING=0 AND C>TOP AND C>O AND C>REF(HIGH,1) AND C=HIGH;
//当根K线平过单，无持仓，价格再次创当根K线新高，开多
KK1:=EXITBARS>0 AND HOLDING=0 AND C<BOTTOM AND C<O AND C<REF(LOW,1);
//当根K线未平过单，无持仓，价格下穿下轨开空
KK2:=EXITBARS>0 AND HOLDING=0 AND C<BOTTOM AND C<O AND C<REF(LOW,1) AND C=LOW;
//当根K线平过单，无持仓，价格再次创当根K线新低，开空

PD:=HOLDING>0 AND OPENPROFIT<=-M;//多单浮亏>M,平多（止损）
PK:=HOLDING<0 AND OPENPROFIT<=-M;//空单浮亏>M,平空（止损）

PD1:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=M AND C-ENTERPRICE<1.5*M AND OPENPROFIT<=0.1*M;
//多单最大浮盈>=1倍M且<1.5倍M时，且当前浮盈<=0.1倍M后,平多（保本）
PK1:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=M AND ENTERPRICE-C<1.5*M AND OPENPROFIT<=0.1*M;
//空单最大浮盈>=1倍M且<1.5倍M时，且当前浮盈<=0.1倍M后,平空（保本）

PD2:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=1.5*M AND C-ENTERPRICE<2.5*M AND (OPENPROFIT<=0.4*C-ENTERPRICE AND C<S1);
//多单最大浮盈>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.4*A或C<S1时，平多
PD3:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=2.5*M AND C-ENTERPRICE<3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.5*C-ENTERPRICE AND C<S1);
//多单最大浮盈>=2.5倍M<3.5M时，且当前浮盈<=0.5*A或C<S1时，平多
PD4:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.6*C-ENTERPRICE AND C<S1);
//多单最大浮盈>=3.5倍M时，且当前浮盈<=0.6*A或C<S1时，平多
PK2:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=1.5*M AND ENTERPRICE-C<2.5*M AND (OPENPROFIT<=0.4*ENTERPRICE-C AND C>S1);
//空单最大浮盈>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.4*B或C>S1时,平空
PK3:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=2.5*M AND ENTERPRICE-C<3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.5*ENTERPRICE-C AND C>S1);
//空单最大浮盈>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.5*B或C>S1时,平空
PK4:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.6*ENTERPRICE-C AND C>S1);
//空单最大浮盈>=3.5倍M时，且当前浮盈<=0.6*B或C>S1时,平空

SELLSHORT(PK,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK1,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK2,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK3,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK4,M,MARKETR);            //平空信号
BUY(KD1,M,MARKETR);
BUY(KD2,M,MARKETR);                  //开多信号
SELL(PD,M,MARKETR);
SELL(PD1,M,MARKETR);  
SELL(PD2,M,MARKETR);
SELL(PD3,M,MARKETR);
SELL(PD4,M,MARKETR);                 //平多信号
BUYSHORT(KK1,M,MARKETR);  
BUYSHORT(KK2,M,MARKETR);             //开空信号

技术010

没有信号，那肯定是不满足开平仓条件。你的KD1、KD2和KK1、KK2条件中有exitbars的条件，在前面没有信号的时候，EXITBARS返回的值是-1，所以都不满足你这些开仓条件啊。

自渡

那如何限定当根K线未平过仓呢

技术010

你平仓的语句是用的marketr本周期指令，那只要在开仓语句中加上exitbars<>0就表示当根K线上没有平仓过了。而且你的平仓语句都要写在开仓语句前面。如下：
INPUT:N(4,1,5000,1),M(70,1,5000,1);
MID:MA(C,34);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(C,34);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨
S:=SAR(4,2,14);
S1:=ABS(S);

KD1:=HOLDING=0 AND C>TOP AND C>O AND C>REF(HIGH,1);
//当根K线未平过单，无持仓，价格上穿上轨开多
KD2:=HOLDING=0 AND C>TOP AND C>O AND C>REF(HIGH,1) AND C=HIGH;
//当根K线平过单，无持仓，价格再次创当根K线新高，开多
KK1:=HOLDING=0 AND C<BOTTOM AND C<O AND C<REF(LOW,1);
//当根K线未平过单，无持仓，价格下穿下轨开空
KK2:=HOLDING=0 AND C<BOTTOM AND C<O AND C<REF(LOW,1) AND C=LOW;
//当根K线平过单，无持仓，价格再次创当根K线新低，开空

PD:=HOLDING>0 AND OPENPROFIT<=-M;//多单浮亏>M,平多（止损）
PK:=HOLDING<0 AND OPENPROFIT<=-M;//空单浮亏>M,平空（止损）

PD1:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=M AND C-ENTERPRICE<1.5*M AND OPENPROFIT<=0.1*M;
//多单最大浮盈>=1倍M且<1.5倍M时，且当前浮盈<=0.1倍M后,平多（保本）
PK1:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=M AND ENTERPRICE-C<1.5*M AND OPENPROFIT<=0.1*M;
//空单最大浮盈>=1倍M且<1.5倍M时，且当前浮盈<=0.1倍M后,平空（保本）

PD2:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=1.5*M AND C-ENTERPRICE<2.5*M AND (OPENPROFIT<=0.4*C-ENTERPRICE AND C<S1);
//多单最大浮盈>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.4*A或C<S1时，平多
PD3:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=2.5*M AND C-ENTERPRICE<3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.5*C-ENTERPRICE AND C<S1);
//多单最大浮盈>=2.5倍M<3.5M时，且当前浮盈<=0.5*A或C<S1时，平多
PD4:=HOLDING>0 AND C-ENTERPRICE>=3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.6*C-ENTERPRICE AND C<S1);
//多单最大浮盈>=3.5倍M时，且当前浮盈<=0.6*A或C<S1时，平多
PK2:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=1.5*M AND ENTERPRICE-C<2.5*M AND (OPENPROFIT<=0.4*ENTERPRICE-C AND C>S1);
//空单最大浮盈>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.4*B或C>S1时,平空
PK3:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=2.5*M AND ENTERPRICE-C<3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.5*ENTERPRICE-C AND C>S1);
//空单最大浮盈>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.5*B或C>S1时,平空
PK4:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-C>=3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.6*ENTERPRICE-C AND C>S1);
//空单最大浮盈>=3.5倍M时，且当前浮盈<=0.6*B或C>S1时,平空

SELLSHORT(PK,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK1,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK2,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK3,M,MARKETR);
SELLSHORT(PK4,M,MARKETR);            //平空信号
SELL(PD,M,MARKETR);
SELL(PD1,M,MARKETR);  
SELL(PD2,M,MARKETR);
SELL(PD3,M,MARKETR);
SELL(PD4,M,MARKETR);                 //平多信号
BUY(KD1 AND EXITBARS<>0,M,MARKETR);
BUY(KD2 AND EXITBARS<>0,M,MARKETR);                  //开多信号

BUYSHORT(KK1 AND EXITBARS<>0,M,MARKETR);  
BUYSHORT(KK2 AND EXITBARS<>0,M,MARKETR);             //开空信号

自渡

请问，开多后的最大盈利是这样写吗“开仓后最高价-ENTERPRICE”，开仓后最高价怎么表达

技术010

hhv(h,enterbars)；注意enterbars的返回值和报单指令也是有关系的，使用本周期指令，在开仓当根K线上，返回值是0.

自渡

请问，金字塔一小时K线的划分是10：00-11：00、11：00-11：30，其他软件是10：00-11：15、11：15-14：15，怎么更改

技术010

那可以直接使用交易时间划分，这样每根K线都是足量的交易时间的。点击工具--选项，如下：

自渡

请问，最新的这次平空并未达到我的PK条件，怎么执行了的
INPUT:N(4,1,5000,1),M(70,1,5000,1);
MID:MA(C,34);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(C,34);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨
S:=SAR(4,2,14);
S1:=ABS(S);

KD1:=EXITBARS<>0 AND HOLDING=0 AND C>TOP AND C>O AND C>REF(HIGH,1);
//当根K线未平过单，无持仓，价格上穿上轨开多
KD2:=EXITBARS=0 AND HOLDING=0 AND C>TOP AND C>O AND C>REF(HIGH,1) AND C=HIGH;
//当根K线平过单，无持仓，价格再次创当根K线新高，开多
KK1:=EXITBARS<>0 AND HOLDING=0 AND C<BOTTOM AND C<O AND C<REF(LOW,1);
//当根K线未平过单，无持仓，价格下穿下轨开空
KK2:=EXITBARS=0 AND HOLDING=0 AND C<BOTTOM AND C<O AND C<REF(LOW,1) AND C=LOW;
//当根K线平过单，无持仓，价格再次创当根K线新低，开空

PD:=HOLDING>0 AND OPENPROFIT<=-M;//多单浮亏>M,平多（止损）
PK:=HOLDING<0 AND OPENPROFIT<=-M;//空单浮亏>M,平空（止损）

PD1:=HOLDING>0 AND HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE>=M AND HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE<1.5*M AND OPENPROFIT<=0.1*M;
//多单最大盈利>=1倍M且<1.5倍M时，且当前浮盈<=0.1倍M后,平多（保本）
PK1:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS)>=M AND ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS)<1.5*M AND OPENPROFIT<=0.1*M;
//空单最大盈利>=1倍M且<1.5倍M时，且当前浮盈<=0.1倍M后,平空（保本）

PD2:=HOLDING>0 AND HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE>=1.5*M AND HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE<2.5*M AND (OPENPROFIT<=0.4*HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE OR C<S1);
//多单最大盈利>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.4*A或C<S1时，平多
PD3:=HOLDING>0 AND HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE>=2.5*M AND HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE<3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.5*HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE OR C<S1);
//多单最大盈利>=2.5倍M<3.5M时，且当前浮盈<=0.5*A或C<S1时，平多
PD4:=HOLDING>0 AND HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE>=3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.6*HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE OR C<S1);
//多单最大盈利>=3.5倍M时，且当前浮盈<=0.6*A或C<S1时，平多
PK2:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS)>=1.5*M AND ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS)<2.5*M AND (OPENPROFIT<=0.4*ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS) OR C>S1);
//空单最大盈利>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.4*B或C>S1时,平空
PK3:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS)>=2.5*M AND ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS)<3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.5*ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS) OR C>S1);
//空单最大盈利>=1.5倍M<2.5M时，且当前浮盈<=0.5*B或C>S1时,平空
PK4:=HOLDING<0 AND ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS)>=3.5*M AND (OPENPROFIT<=0.6*ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS) OR C>S1);
//空单最大盈利>=3.5倍M时，且当前浮盈<=0.6*B或C>S1时,平空

SELLSHORT(PK,N,MARKETR);
SELLSHORT(PK1,N,MARKETR);
SELLSHORT(PK2,N,MARKETR);
SELLSHORT(PK3,N,MARKETR);
SELLSHORT(PK4,N,MARKETR);            //平空信号
SELL(PD,N,MARKETR);
SELL(PD1,N,MARKETR);  
SELL(PD2,N,MARKETR);
SELL(PD3,N,MARKETR);
SELL(PD4,N,MARKETR);                 //平多信号
BUYSHORT(KK1,N,MARKETR);  
BUYSHORT(KK2,N,MARKETR);             //开空信号
BUY(KD1,N,MARKETR);
BUY(KD2,N,MARKETR);                  //开多信号

持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis;
可用现金:cash(0),linethick0;

技术010

就是满足了你的PK平空条件啊，浮动亏损为亏了143多啊。开仓价是8522，是按收盘价8525来算浮动盈亏的，亏了3个点，再加上手续费，那就是浮动盈亏就是-143.98。你开这些你代码输出调试下才能知道啊，有信号肯定是满足了条件的。