请问为何同样DC写的的Python 代码 在QMT上可以编译通过在金字塔上就总是报错呢？

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from PythonApi import *
from collections import deque

class OrderFlowPyramid:
    def __init__(self):
        self.buy_vol = 0
        self.sell_vol = 0
        self.delta = 0
        self.lookback = 50  # 订单流分析周期
        self.threshold = 0.6  # 信号阈值
        self.tick_buffer = {
            'prices': deque(maxlen=self.lookback),
            'volumes': deque(maxlen=self.lookback),
            'directions': deque(maxlen=self.lookback)
        }

    def init(self, context):
        """策略初始化"""
        # 设置基准合约为螺纹钢主力连续
        context.base_book_id = "SQRB00"
        # 设置回测参数
        context.start_date = "20230101"
        context.end_date = "20231231"
        context.initial_cash = 1000000
        context.open_slippage = 1  # 开仓滑点1跳
        context.close_slippage = 1  # 平仓滑点1跳

    def handle_bar(self, context):
        """Bar事件驱动处理"""
        # 获取最新tick数据
        latest_tick = get_dynainf(context.base_book_id, 7)  # 7表示最新价

        # 订单方向判断
        bid_price = get_dynainf(context.base_book_id, 28)  # 买一价
        ask_price = get_dynainf(context.base_book_id, 34)  # 卖一价
        direction = self._infer_direction(latest_tick, bid_price, ask_price)

        # 更新订单流缓存
        self._update_order_flow(latest_tick, get_dynainf(context.base_book_id, 8), direction)  # 8表示成交量

        # 计算信号指标
        imbalance = self._calculate_imbalance()
        delta_profile = self.delta / (abs(self.delta) + 1e-6)

        # 生成交易信号
        if imbalance > self.threshold and delta_profile > 0.5:
            self._send_order(context, 1)  # 强烈买入信号
        elif imbalance < -self.threshold and delta_profile < -0.5:
            self._send_order(context, -1)  # 强烈卖出信号

    def _infer_direction(self, price, bid, ask):
        """买卖方向推断"""
        if price >= ask:
            return 'S'
        elif price <= bid:
            return 'B'
        return 'N'

    def _update_order_flow(self, price, volume, direction):
        """更新订单流数据"""
        self.tick_buffer['prices'].append(price)
        self.tick_buffer['volumes'].append(volume)
        self.tick_buffer['directions'].append(direction)

        # 更新累计Delta
        if direction == 'B':
            self.delta += volume
        elif direction == 'S':
            self.delta -= volume

    def _calculate_imbalance(self):
        """计算订单不平衡度"""
        buys = sum(v for d, v in zip(self.tick_buffer['directions'], self.tick_buffer['volumes']) if d == 'B')
        sells = sum(v for d, v in zip(self.tick_buffer['directions'], self.tick_buffer['volumes']) if d == 'S')
        return (buys - sells) / (buys + sells + 1e-6)

    def _send_order(self, context, signal):
        """执行订单"""
        position = get_portfolio(context.base_book_id, 2, calc=True)
        if signal == 1 and position.buy_quantity == 0:
            # 市价开多
            buy_open(context.base_book_id, "Market", 0, 1,serial_id = 1)
        elif signal == -1 and position.sell_quantity == 0:
            # 市价开空
            sell_open(context.base_book_id, "Market", 0, 1,serial_id = 2)

    def exit(self, context):
        """策略退出清理"""
        # 平掉所有持仓
        close_all()
        # 禁用回测报告自动弹出
        test_report_none()


> 开始编译 <MyPython25> ......
>
> 编译错误 : 语法错误
> 错误信息 : handle_bar(context)方法为必须实现的函数。

VIP客服01

每个平台的python架构都是会有些区别的，你再qmt上的代码当然不能不改就跑到金字塔上，你可以尝试让deepseek指定编写金字塔的python脚本呢？

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VIP客服01 发表于 2025-2-17 22:40
每个平台的python架构都是会有些区别的，你再qmt上的代码当然不能不改就跑到金字塔上，你可以尝试让deepsee ...

这个就是尝试让deepseek指定编写金字塔的python脚本，而金字塔不能用，放在QMT上却可以，金字塔上的python脚本QMT都能兼容，是不是因为他的python组件比较齐全?

资深技术03

不是，这取决于api接口相关的要求。大语言模型也不能完全了解所有应用接口的限制。

你这个问题是因为，缩进的问题。你把必须实现的方法都定义到了class类中了，你应该将必须实现的方法体到和class同级位置上。