关于撤单追单

伦407237

  代码如下，请帮忙修改下，如何去掉图中的同一时间撤单

  order_list = get_orders("all", 0)
    current_time = datetime.datetime.now()

    if order_list:
        for order in order_list:
            seconds_difference = (current_time - order.datetime ).total_seconds()
            #30秒未成交，追撤单
            if seconds_difference >= 30:
                cancel_undeal_order(context, order)   

def cancel_undeal_order(context, order):

    vol = order.unfilled_quantity
    order_id = order.order_id
    book_id  = order.order_book_id
    side = order.side  # 订单方向 "buy"买："sell"卖

    position_effect = order.position_effect  # 开平标志 "open"开仓 "close"平仓

    #撤单语句
    cancel_order(order_id)    #拼接函数名称
    function_name = side+"_"+position_effect
    # 从全局环境中直接获取到 具体的函数，这样就可以避免写四条不同的追单语句
    function_object = getattr(sys.modules[__name__], function_name)

    try:
        function_object(book_id,"Market",volume = vol)
    except Exception as ex:
        raise  

技术006

回测模拟不了30秒未成交的状态变化。（都是基于k线时间的静态过程)。

你可以考虑根据k线判断是否为当根k线，若是当根k线则不撤单。
或者
调用5秒周期数据，使用这种小周期的时间作为判断挂断未成交的时间判定。