效率

代人发帖

我有几千个个策略，采用后台程序化交易，策略都写在一个PEL公式中，执行效率很低而且维护起来比较难，有没有其他什么办法

技术010

1、这个首先要看你的交易策略的架构了啊，你这几千个策略是要独立运行的，各自管理本策略的仓位的？如果是这样，那需要分成多个PEL策略，单独设置运行了。
2、后台策略最大使用到64核，如果你这么多策略，同时又要监控很多品种的话，那在一台电脑上运行估计效率也不会很高的，可能需要考虑在多台电脑上分别运行了。这么多的策略，本身的维护工作量就很大的，只能考虑拆分运行。

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我是有5个策略模版，每个策略模版使用100组不同超参数，每组超参数配5个周期，然后配所有品种，每个品种需要合并下单

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技术010 发表于 2025-6-5 09:57
1、这个首先要看你的交易策略的架构了啊，你这几千个策略是要独立运行的，各自管理本策略的仓位的？如果是 ...

我是有5个策略模版，每个策略模版使用100组不同超参数，每组超参数配5个周期，相当于是5*100*5=2500个策略，每个策略会给定一个固定的比例。然后配所有品种，每个品种权重每天会根据成交额、持仓量等数据进行计算

技术010

1、那你这个策略架构本身效率就不高，有优化的空间也有效，因为涉及到很多跨周期引用，你有100组参数，每组参数还要分别引用另外4个周期，那等于1个策略中有400条跨周期引用语句啊，这种效率是极低的，不建议直接在一个策略中用这么多的引用语句的。
2、要提高跨周期的引用的效率，可以考虑自定义数据，单独刷另外4个周期的指标数据，然后在策略中通过selfdata获取。这种效率会比直接用stkindi引用效率高，但是是异步计算的。