关于Python程序history_bars_date的获取昨日收盘价问题-2

刘通

老师好！我用如下程序获取获某期货的昨日收盘价，目前报如下错误，请帮忙指正可能的错误，非常感谢！
21:14:35 > 无法获取 M00 在 2025-06-10 的收盘价，可能是数据缺失
21:14:35 > 无法获取 RB00 在 2025-06-10 的收盘价，可能是数据缺失
21:14:35 > 无法获取 FG00 在 2025-06-10 的收盘价，可能是数据缺失
21:14:35 > 无法获取 C00 在 2025-06-10 的收盘价，可能是数据缺失
21:14:35 > 无法获取 HC00 在 2025-06-10 的收盘价，可能是数据缺失
21:14:35 > 无法获取 SA00 在 2025-06-10 的收盘价，可能是数据缺失
21:14:35 > 无法获取 TA00 在 2025-06-10 的收盘价，可能是数据缺失


源程序如下：
def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """
    获取前一交易日的收盘价（当日 15:00 收盘）。
    逻辑步骤：
    1. 用 get_previous_trading_date 获取前一个实际交易日；
    2. 构造从前一交易日当日 00:00:00 到 次日 00:00:00 的时间区间；
    3. 用 history_bars_date 获取该日的日线数据，取最后一条 close。
    """
    try:
        prev_trading_date = get_previous_trading_date(current_time.date(), 1)
        start_str = prev_trading_date.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
        next_day = prev_trading_date + datetime.timedelta(days=1)
        end_str = next_day.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
        bars = history_bars_date(
            contract,
            start_str,
            end_str,
            '1d',
            ['close'],
            skip_suspended=True,
            include_now=False
        )
        if bars is None or len(bars) < 1:
            print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价，可能是数据缺失")
            return None
        if isinstance(bars, np.ndarray):
            previous_close = bars[-1, 0] if bars.ndim == 2 else bars[-1]
        elif isinstance(bars, list) and all(isinstance(bar, dict) for bar in bars):
            previous_close = bars[-1]['close']
        else:
            print(f"无法识别 {contract} 的 bars 类型: {type(bars)}")
            return None
        return previous_close
    except Exception as e:
        print(f"获取 {contract} 的前一日收盘价失败: {str(e)}")
        return None

技术006

你这个问题有可能是你本地没有10号的日线数据，建议你补充数据后再看下。

刘通

目前跑的是实盘交易，目前测出history_bars_date函数无法取回昨日的收盘价，而history_bars可以取回昨日收盘价，但是收盘价与实际实盘不一致，请帮忙告知如何精准取回昨日收盘价。非常感谢！


def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """获取前一交易日下午收盘价；主方案 + fallback"""
    try:
        prev_day = current_time.date() - datetime.timedelta(days=1)
        start_str = prev_day.strftime('%Y-%m-%d') + ' 00:00:00'
        end_str   = prev_day.strftime('%Y-%m-%d') + ' 23:59:59'

        # 主方案：history_bars_date
        bars = history_bars_date(contract, start_str, end_str, '1d', ['close'],skip_suspended=True, include_now=False)

        # 判断并提取
        if isinstance(bars, np.ndarray):
            if bars.shape[0] >= 1:
                # 2D 数组时首列为 close
                return float(bars[-1,0] if bars.ndim==2 else bars[-1])
        elif isinstance(bars, list) and len(bars) >= 1 and isinstance(bars[-1], dict):
            return float(bars[-1]['close'])

        # 主方案失败，fallback：history_bars 最近2日日线
        fb = history_bars(contract, 2, '1d', ['close'],skip_suspended=True, include_now=False)
        if isinstance(fb, np.ndarray) and fb.shape[0] >= 2:
            return float(fb[-2,0] if fb.ndim==2 else fb[-2])
        if isinstance(fb, list) and len(fb) >= 2 and isinstance(fb[-2], dict):
            return float(fb[-2]['close'])

        # 若仍失败
        print(f"[跳过] {contract} 前一日收盘价不可用")
        return None

    except Exception as e:
        print(f"[异常] 获取 {contract} 前一日收盘价失败：{e}")
        return None

刘通

以下为通过获取history_bars函数返回的昨日收盘价，对应的期货涨跌幅为如下样例，请老师帮忙指正！
始终是当前涨幅第一: AG00, 对应涨幅=7.23%, 跌幅第一: JM00, 对应跌幅=-27.40%。始终是AG00和JM00的涨跌幅最大，这与实际盘面不符。
10:50:30 > 当前时间2025-06-11 10:50:30.242149，期货IDSC0000，当前价477.8999938964844，收盘价539.7000122070312，价差-11.450809137065598

10:50:30 > 合约 ZC00 最新价格数据长度不足
10:50:30 > 当前涨幅第一: AG00, 对应涨幅=7.23%, 跌幅第一: JM00, 对应跌幅=-27.40%
10:50:30 > 当前持仓: {'AG00': {'direction': 'long', 'open_price': 8908.0}, 'JM00': {'direction': 'short', 'open_price': 783.5}}

刘通

以下是针对history_bars和history_bar_date进行联合使用的程序，目前只有history_bars返回值好使，但是返回的收盘价却是不准的。
def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """获取前一交易日下午15:00的收盘价"""
    try:
        previous_day = current_time.date() - datetime.timedelta(days=1)
        current_day = current_time.date()
        previous_str = previous_day.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
        current_str = current_day.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
        bars = history_bars_date(contract, previous_str, current_str, '1d', ['close'], skip_suspended=True, include_now=False)
        
        if bars is None:
            print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价，数据为 None")
            return None
        
        if isinstance(bars, np.ndarray):
            if bars.shape[0] >= 1:
                previous_close = float(bars[-1, 0] if bars.ndim == 2 else bars[-1])
            else:
                fb = history_bars(contract, 2, '1d', ['close'],skip_suspended=True, include_now=False)
                if isinstance(fb, np.ndarray) and fb.shape[0] >= 2:
                    return float(fb[-2,0] if fb.ndim==2 else fb[-2])
                if isinstance(fb, list) and len(fb) >= 2 and isinstance(fb[-2], dict):
                    return float(fb[-2]['close'])               
                print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价，数组长度不足")
                return None
        elif isinstance(bars, list):
            if len(bars) >= 1 and isinstance(bars[-1], dict) and 'close' in bars[-1]:
                previous_close = float(bars[-1]['close'])
            else:
                print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价，列表数据不符合要求")
                return None
        else:
            print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价，数据类型未知: {type(bars)}")
            return None
        
        return previous_close
    except Exception as e:
        print(f"获取 {contract} 的前一日收盘价失败: {str(e)}")
        return None

技术009

前一个交易日，你这里是不能简单说 用当前日期减去一日。你直接减去，你获取的未必是一个交易日日期的。如果今天是周一，你的算法里获取的就是周日。

用get_previous_trading_date  处理前一个交易日日期的问题。