为什么在图表策略测试过有成交记录几百个的程序，修改成后台策略后使用精细化历史...

技术006 · 发表于 2021-10-27 11:37

本帖最后由技术006 于 2021-10-27 11:49 编辑

你先回答下是不是勾选了5楼图中标记的选项。如果是，就必须再下载分笔数据。逐笔回测相当于数据回放，需要分笔数据逐笔生成对应的周期。
你后台的程序不完整，有些变量没给出去定义。同时动态行情函数不支持参与回测。

100015903 · 发表于 2021-11-19 11:20

我分别用后台程序化精细化历史测评和图表程序化1分钟做测评，在后台程序化使用的起始时间跟图表程序化一样都使用相同开始时间2019/01/01，09:00 但是得出的开多交易完全不一样，即使我已经过滤掉前期的开多条件，只看后期的开多条件，对比还是不同。虽然我设置相同的起始时间做测试，但是K线所得出的MACD等数值应该不一样二导致交易条件不同，这要怎样解决？难道开始时间相同，后台程序化起始时间跟图表程序化的K线量也不一样的吗？
截图202111191111332607.png

技术008 · 发表于 2021-11-19 13:14

无法解决，对于递归算法开始时间的不同会导致信号就是不一样

你改成最简单不依赖递归的再去看先，最简单c>o，稍微多一层比如普通ma均线，不要使用递归

100015903 · 发表于 2021-11-21 08:40

你的意思是MACD， KDJ 属于递归算法，完全相同的程序用在图表程序化和后台程序化得出的交易记录完全是不一样的吗？为什么？

技术008 · 发表于 2021-11-21 09:59

是的

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为什么在图表策略测试过有成交记录几百个的程序， 修改成后台策略后使用精细化历史...

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