资金仓位管理

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资深技术05 发表于 2026-5-18 13:59
这个做不了。图表本身机制上不支持多品种协调。图表每个窗口是完全相互独立的。

可以写成一个代码，然后我在回测的时候添加多个品种，回测的数据不就可以体现了？

资深技术05

这个多品种回测，并不是说这些品种原本在图表策略里天然的隔离就解除了。如果这么简单我也不可能不告诉你的呀。

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资深技术05 发表于 2026-5-18 14:10
这个多品种回测，并不是说这些品种原本在图表策略里天然的隔离就解除了。如果这么简单我也不可能不告诉你的 ...

那可否写成后台版的？谢谢啦

资深技术05

理论上可以弄，但是这个资金控制比较复杂。比如你希望平分资金，但是有个矛盾地方 首先品种信号就不是一致的，不是一起出信号，这种情况下 你资金是动态变化的。可能a品种开仓平仓一轮了，b品种才开仓。那b品种开仓时候资金到底采用什么时候资金的1%？
另外一个问题就是这种资金分配 可能只能在后台运行中有效，如果是后台程序化回测中 不一定有效。因为有效函数只运行中有效，不一定支持回测。  

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if  barpos=1  then
begin
初始投入资金:=ASSET()*0.1;//初始资金的20%   
marginratio:=taccount(41);//多头保证金比率. 这个要把合约信息设置里面的费率设置正确,否则函数取到的值可能是不对的。
bzj:=close*multiplier*marginratio;//一手保证金占用
s1:=intpart(初始投入资金/(bzj));//根据资金计算的开仓手数, 根据实际情况可能为0 需要额外判断。      
end
这里进行回测的时候是不是比如如果我的开始时间是2024年1月1号，barpos=1，是从2024年1月1号开始计算，那个时候的一手保证金是不是就是按照那个时候取固定计算的，因为取的是那个时候的CLOSE，比如行情那个时候是2000，但是那个时候的保证金占用中的close就是按照那个时间点固定住了，比如现在2026年8月1号，行情close价格是3000，那现在单品种的保证金占用是不是还是按照2024年1月1号的close进行计算的？

资深技术05

对的，如果S1 就只开始时候计算一次，那就是你说的情况了。后续如果价格上涨，你开一手的保证金可能就比最开始预期的要多。

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资深技术05 发表于 2026-8-24 15:04
对的，如果S1 就只开始时候计算一次，那就是你说的情况了。后续如果价格上涨，你开一手的保证金可能就比最 ...

我的意思是那现在价格上涨了，实际保证金应该是变多了，但是回测的时候还是按照价格低的保证金取计算的，那就意味着价格上涨的时候，开的手数比真实的手数要多，对吧？

资深技术05

是手数没变，但是实际你保证金占用比预期多/少。你手数不是一开始时候就计算好的嘛。后面价格可能更高，也可能更低。反正保证金偏离最开始预期的量了。

800180

资深技术05 发表于 2026-8-25 09:37
是手数没变，但是实际你保证金占用比预期多/少。你手数不是一开始时候就计算好的嘛。后面价格可能更高，也 ...

你好，请问那个权重的计算有方案了嘛？

资深技术05

只能考虑用自定义数据功能。

1.它能实现 计算在指定品种范围中 某个品种的atr 排名/0-1000的归一化排名，但是这个和你那个权重算法要求还是有差异的。它返回的只是排名。如果2无法有效实现，可以考虑用1 。



2.如果以ATR数值 来计算总的权重。可能需要       单品种ATR/所有品种ATR累加值。
其中单品种ATR好算，所有品种的ATR累计 这个可以使用自定义数据的横向统计功能。


但是问题是自定义函数是有刷新间隔的，你获取/计算 的单品种ATR未必和自定义数据最近一次刷新 在时间上对其。对结果可能有细微影响。