9:00策略发出空3手的信号。

本心

2021-11-04 09:00:02.862    【图表】框架:SSS 触发下单 BUYSHORT 品种 HC00 下单K线 2021.11.04 14:00:00 公式:6020正反 窗格ID:Window16 代码行:145
2021-11-04 09:00:02.862    【图表】模型下单 3
2021-11-04 09:00:02.862    【图表】下单系数调整后 手数:3
2021-11-04 09:00:02.863    【图表】直接下单
2021-11-04 09:00:02.863    【图表】HC00 运行完毕
2021-11-04 09:00:02.864    【图表】FG00 运行完毕
2021-11-04 09:00:02.864    【图表】P00 运行完毕
2021-11-04 09:00:02.864    【图表】SM00 运行完毕
2021-11-04 09:00:02.865    【下单】HC01 价4688.000000 量3 买卖1 类型0 开平0 账户901200588 Formula 1
2021-11-04 09:00:02.865    【下单】确认报单已发送 ID=697724295 RefID = 18220
2021-11-04 09:00:03.105    【指令】收到回报指令 ID = 697724295 RefID = 18220
2021-11-04 09:00:03.106    【回报】901200588 : hc2201 - 已报单 3 价格:4688 开 卖
2021-11-04 09:00:03.107    【指令】收到回报指令 ID = 697724295 RefID = 18220
以上日志

策略一直非常稳定，经查看代码被触的145行条件是当前没有持仓才会触发，但是实际是已经持有2手空头，说明金字塔没有检验到已经有的持仓，策略理解为0手，才发出空3的信号

技术012

图表程序化不会去检测账户实际持仓，检测的是图表的虚拟持仓（HOLDING），此时说明图表上的虚拟持仓为 0 。
需要转化思路，把账户实际持仓同步的和图上的HOLDING值保持一致，图表的信号都是基于图上的。

本心

技术012 发表于 2021-11-4 15:32
图表程序化不会去检测账户实际持仓，检测的是图表的虚拟持仓（HOLDING），此时说明图表上的虚拟持仓为 0 。 ...

为了安全实在不行还得在条件里直接加HOLDING()=0

本心

因为品种持仓时间比长，在K线的前前面。刚一开盘那会策略没有读到前面的数据，只解读了当前窗口中的K线HOLDING()=0,实际再加载一些K线后，HOLDING()=-2

技术012

您的意思是启动程序化后，在未开盘前图表上的虚拟持仓是 0，然后开盘后就自动变为 -2 了吗？ 是不是在启动程序化前有缩放过K线图 ？

本心

技术012 发表于 2021-11-4 15:45
您的意思是启动程序化后，在未开盘前图表上的虚拟持仓是 0，然后开盘后就自动变为 -2 了吗？ 是不是在启动 ...

我估计是窗体的前面的K线数据没有读到，只读了当前窗体的数据

技术012

是不是开盘前就启动了程序化呢 ？  
另外没有限制K线数量吧 ？

本心

技术012 发表于 2021-11-4 16:23
是不是开盘前就启动了程序化呢 ？  
另外没有限制K线数量吧 ？

程序化一直开着。没有限制

技术006

1.图表中holding是理论持仓，和实际账户的持仓没有任何关联。
2.你说的这个现象，holding从0变为-2，它是从历史第一根k线开始计算得到的。必然是k线计算的起始位置发生了变化。你可以直接使用debugfile输出DATACOUNT的数量来验证。公式计算并不是按照窗格显示的k线数量计算，而是按照该窗格加载的数量计算的。这个可以直接使用DATACOUNT输出也能验证得到。

本心

技术006 发表于 2021-11-4 17:07
1.图表中holding是理论持仓，和实际账户的持仓没有任何关联。
2.你说的这个现象，holding从0变为-2，它是 ...

好的。我进一步观察这个现象。