关于日间复权

谁主沉浮 · 发表于 2022-1-24 15:29

请问：日间复权是狭义的两交易日之间的填补缺口，还是指广义的两根K线之间（如两根10笔周期K线）的填补缺口?

技术010 · 发表于 2022-1-24 15:32

是狭义的两个交易日之间的填补缺口，不是两根K线之间的。

谁主沉浮 · 发表于 2022-1-24 23:19

  那么这样，有八种状态：复权》日间》后（前），复权》等比》后（前），除权》日间》后（前），除权》等比》后（前）

谁主沉浮 · 发表于 2022-1-24 23:28

      如果我的量化模型在主力合约螺纹钢（RB2205）的50笔周期内运行，应该在上面的八种状态的哪一种状态下运行呢？

      截图202201242327116626.png

技术010 · 发表于 2022-1-25 08:39

具体合约上，等比复权是无效的，如果你想要填补开盘跳空的缺口，进行日间复权，那只能选择填补开盘缺口，复权的方式一般都是采用向前复权。建议先自行了解下复权的意义。

谁主沉浮 · 发表于 2022-1-25 11:43

   在具体合约中运行，除权状态、等比复权状态都无效了，既然在50笔周期内运行，就不会选择填补开盘缺口，

   三楼的八种状态都无意义了。

   量化模型在主力合约螺纹钢（RB2205）的50笔周期内运行，该如何选择？

技术008 · 发表于 2022-1-25 13:12

具体合约没有所谓复权，复权是给连续用的

		自动登录	找回密码
密码