期货品种复权问题

陈涛

现在把平仓和开仓分开了进行测试，结果发现开仓（无论多或空单）1手，平仓却平仓5手？ 这是怎么回事？

技术010

那要看你平仓的手数是怎么写的，你的代码中是有连续开仓的，如果平仓手数填0或者是holding，那触发平空，是一次性把之前的开仓都平掉了。

陈涛

kd: gap1>ref(gap2,1) and c>ref(c,len2) ；
kk: gap1>ref(gap2,1) and c<ref(c,len2) ；

pd:holding>0 and (exit_long or kk);
pk:holding<0 and (exit_short or kd);

if holding <> 0  and (exit_nextday=0,1,date > entry_date) then
begin
        sell(pd,HOLDING,market);
        sellshort(pk,abs(holding),market);
        entry_date:= 0;       
        //mp_status:= 0;
end;

if kd and direction>=0 or kk and direction<=0 then
begin
        if fund <= 100 then     //only 1 part or lots% case, don't need to be divided into NDAY_hold part
                lots:= intpart(fund);      
        else // fund > 100  => calc the amount of stock
                lots:= max(1,intpart(fund / (open*MULTIPLIER*fund_double)  ) );
               
        if fund < 5 or fund > 100 then
            begin
                    buy(kd,lots,market);
                    buyshort(kk,lots,market);
                end;
        else
            begin
                    buy(kd,lots%,market);
                    buyshort(kk,lots%,market);
                end;
        //mp_status:= holding;
        entry_date:= date;       
end;

陈涛

没有别的开仓和平仓语句？怎么会开1手，平掉7手？ 这个是逻辑错误 。 另外，金字塔连续开仓的方式是啥子？连续平仓的又是啥子？

技术010

1、你的开仓条件中并没有对holding做限制啊，如果开仓完，在满足平仓条件之前，又满足了开仓条件，那会再次触发开仓了，这不就是连续开仓，这样就会有多手持仓。软件又不会主动给你控制开仓次数的。
2、你的平空语句sellshort(pk,abs(holding),market); 用的是holding，那满足平仓条件了，就一次把之前开仓的数量就全部平了啊，之前连续开了7次，持仓有7手，就一次出现平仓7手了记录了啊。你要每次平1手的话，那平仓代码中的手数，也需要填1啊。

陈涛

holding 代表 当时平仓时 所持有的多单（或空单）数量，这样平仓就是要全部平掉 目前所有持仓，这个应该是对的吧。 sellshort 中 holding如果是空单就是负的数量，因此 用abs(holding）表示 空单数量，按这个持有数量平仓应该是对的啊？问题出在开仓上，开仓 还需要另外啥条件，比如 holding=0 才开仓？

技术010

是啊，如果你开仓时不加holding=0，那连续开仓后holding的持仓是有可能是7的。只有开仓时加上holding=0，那就是开仓完，不会再次开仓，会等到触发了平仓之后，才会再次开仓。