关于小周期引用大周期回测偷价问题

曲全福

多周期引用在策略开发中是很常见的。在小周期引用大周期的策略中，金字塔会出现偷价问题，导致回测严重失真，这是一个严重的BUG。从逻辑上讲，这个问题应该容易解决。
在开高收低四价中，一般策略用的都是收盘价，当大周期没结束时，一律用小周期收盘价替代大周期收盘价即可。
请向开发人员反映这个问题。
我真心希望金字塔更强大。

技术008

这个目前无法做到，收盘价是可以那最高最低价你打算怎么执行？
比如你计算日线均线，你还的把ma这个函数从底层给重构了才行，这个还简单，其他复杂一点怎么办，除非按分钟重新构建一个日线，在那这个日线去当作日线
这中间一方面复杂度一方面还有效率问题，对于很多人回测慢了一点有会觉得回测满