多品种回测问题

陈涛

WARNING_DISABLE:4;   //close the extgbdata function warning...
if BARPOS = 1 THEN
BEGIN
        EXTGBDATASET('totalst',0);
END;
if time =150000 and EXTGBDATA('totalst') > 0  THEN
BEGIN
        MSGOUT(1,STKLABEL+',date:'+NUMTOSTR(date+19000000,0)+'time:'+numtostr(time,0)+'totalst is more than 0..come in and it is:'+NUMTOSTR(EXTGBDATA('totalst'),0));
        EXTGBDATASET('totalst',0);
      MSGOUT(1,STKLABEL+',date:'+NUMTOSTR(date+19000000,0)+'time:'+numtostr(time,0)+'totalst is inited at ='+NUMTOSTR(EXTGBDATA('totalst'),0));
END;
if time=140000 THEN
begin
    EXTGBDATASET('totalst',EXTGBDATA('totalst') + 1);
    test_v1:= EXTGBDATA('totalst');
    MSGOUT(1,STKLABEL&'140000..tst..date:'+NUMTOSTR(date+19000000,0)+'time:'+numtostr(time,0)+',close='+NUMTOSTR(close,2)+',totalst count:'+ NUMTOSTR(test_v1,0) );
end;
上述策略进行多品种股票回测：
回测时间为1分钟周期，时间从：2022/5/10至 2022/6/2日，每品种投20万，测试逻辑应该是：该策略从2022-5-10日的9点31份开始，依次对上述14个品种进行测试，此时：totalst 外部全局变量 会依次 在 每天的 140000进行加1，如果14个品种依次运行应为14的值，然后到150000时候会对 totalst 变量清零。然后第二交易日2022/5/11日 有重复。但金字塔实际结果却是：当140000分时不能对每一个品种运行 计数，而是 单独对每一个品种比如000078（海王生物）就从5月10日至6月2日进行每天计数，自然就是1，然后150000清零，问题：如何解决横截面时间比如140000对美元加载品种进行计数（利用extgbdata变量）？
输出结果：
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220510time:140000,close=3.34,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220510time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220510time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220511time:140000,close=3.52,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220511time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220511time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220512time:140000,close=3.56,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220512time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220512time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220513time:140000,close=3.75,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220513time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220513time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220516time:140000,close=3.97,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220516time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220516time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220517time:140000,close=3.54,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220517time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220517time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220518time:140000,close=3.61,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220518time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220518time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220519time:140000,close=3.77,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220519time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220519time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220520time:140000,close=3.76,totalst count:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220520time:150000totalst is more than 0..come in and it is:1
2022/06/06 17:24:04  000078,date:20220520time:150000totalst is inited at =0
2022/06/06 17:24:04  000078140000..tst..date:20220523time:140000,close=3.79,totalst count:1

技术006

ext全局变量没有历史值。其次，你这种写法也达不到想要的目的。策略实际每运行一次，它就会加1次，同一根k上也会加若干次。
而且回测中，做不到你这种类似并行的想法的。

ext全局变量就是类似于配置文件。

陈涛

第一、ext全局变量就是一个作用于金字塔系统的存储器，不需要历史值，但是可以随着时间进程往里面保持K线运行的值用于另外策略或本策略对其值进行调用，这种用法是最基本的，其他系统如TB、MC等都有这种类似存储至，如果没有这种方式，金字塔就实现不了不同策略之间的信号沟通。第二、同一根K线上每运行一次，策略可以根据K线运行的条件 进行计算并将结果保存到这个存储器中（比如加一次的计算结果保存在里面），这里就是故意测试金字塔能否实现这个功能（MC、TB系统早就实现了的），问题出现？金字塔多策略、多品种运行，比如同一策略加载到10个品种上，是把一个品种从头到尾（第一根K线到最后一根K）执行完后再去执行另一个品种，又重头到尾执行下一品种？这样做时间不可能为每一个品种执行都退回来吧？除非金字塔有时光机倒流？ 正确做法是 每一分钟，比如931是，该策略依次执行品种1、品种2。。。品种10，然后932在执行品种1.。品种10，但是，我测试的结果金字塔确实 是每一个品种从头到尾执行回测，然后再去执行下一个品种，现实中没有时光倒流的, 这是最基本的逻辑，现在如何解决？

技术010

并不是根据K线时间对齐来依次执行的啊，没法实现你说的这种需求的。金字塔的多品种运算就是根据品种从前往后运算的，采用多核异步的方式来进行 的。初始加载运算的时候是一个品种从加载的第一根K线一直计算到最后一根的，不会一根K线一个品种这样计算的，后续的运算是根据运算模式来决定的。

陈涛

那如何解决策略之间的信号沟通？比如，第一个策略在931份执行，然后将计算结果保存到存储器A, 然后同样在931执行下一个策略，会读取A中保存的值 并做计算处理，在讲计算结果保存会A中，然后（也在931）执行下一个策略。如果是单核处理，这样应该是可以的。如果是多核并行处理，这个问题确实存在，但金字塔是如何解决 多核处理中，不同策略之间的信号沟通问题的？

技术006

解决不了，你这种需求。

ext全局变量正常都是只在最新k上才能有效执行。历史k执行ext又无效。不过你例外（因为你勾选看属性中的全局有效）
但是多核运行下，就不可能依次完成，多品种谁先谁后确定不了。