金字塔跨周期问题

胖虎爱吃鱼

请教老师，金字塔跨周期如何实现小周期引用大周期，以小周期的每一根收盘价作为日线的收盘价计算出大周期指标的动态结果。例如30分钟周期引用一日的收盘价计算ma，30分钟周期每一根K线收完，都会计算出一个日线级别的ma；文华8是这么处理的

技术009

默认的处理方式 是不支持这样处理的。默认情况下，小引大都是按照时间对齐。
不过也不是没有处理办法：

INPUT:N(10,1,1000,1);
D1:="ma.ma1##DAY"(N-1);//引用前面 N-1 周期的日线均线（不包含当前K对应的日线）

newMa:(D1*(N-1)+C)/N;//小周期上的C作为 第N个收盘价 来计算N周期均线

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-6-13 08:53
默认的处理方式 是不支持这样处理的。默认情况下，小引大都是按照时间对齐。
不过也不是没有处理办法：

...

建议增加这样的跨周期引用函数，可以给用户更多选择性，我看了tb、金字塔、文华之类的平台。只有文华8是这么来的。但是他们很死板，用户建议很少听。  

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-6-13 08:53
默认的处理方式 是不支持这样处理的。默认情况下，小引大都是按照时间对齐。
不过也不是没有处理办法：

...

那如果是rsi指标呢

技术009

那个不行了，这种处理要拆解算法的。ma的算法简单，可以这样做。复杂的就不行了。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-6-13 09:45
那个不行了，这种处理要拆解算法的。ma的算法简单，可以这样做。复杂的就不行了。

所以觉得增加一个这样的跨周期引用函数是有必要的，同样的跨周期策略，用文华的回测结果比其他平台会好一些，主要就是这个原因

技术009

这个需求我们会提交上去的。具体是否实现 要看开发和产品的那边斟酌考虑了。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-6-13 10:26
这个需求我们会提交上去的。具体是否实现 要看开发和产品的那边斟酌考虑了。

没有这个的话，如果引用的是当天的信号。信号闪烁消失的太严重了