回测与图表信号不一致的问题

天草 · 发表于 2022-7-1 09:27

图中回测最后一笔开多为6-30-11：16分，但图表上这个时间是处于做空当中。因此我认为图表加载的K线不足造成这样的结果，因此我将图表加载到6-01日如下
截图202207010913371395.png

在增加加载的过程当中的确信号发生了变化，这是由于K线加载数量的不同造成的，但依然是做空当中。
后来我加载到了1月1日
截图202207010926515652.png

其信号依然不正确。

我想应该是由于策略中EMA的存在所以K线过少信号会不稳定，因此我如何才能实现与回测数据一样的信号，应当加载多少个K线的数量？

技术010 · 发表于 2022-7-1 09:32

如果你要拿回测和图表的信号对比，那图表的开始时间要与回测的开始时间要完全一致才可以，变动图表上的K线数量，那信号是会发生变化的，特别是针对EMA这种递归算法函数，对数据量就更加敏感了，把下面的图表的时段和回测的时段调整一致，再对比。

天草 · 发表于 2022-7-1 10:11

这个是加载图到上的K线
截图202207010954598012.png

这是回测的时间
让以上两者保持一致，那么回测的信号应当与图表信号一致？

经过我对回测结果中三个不同时间段的比对，信号点“基本”一致，而中间对1分钟以内的信号存在回测有开平仓操作但图表无表现（我的回测周期为10秒），
如最后一个信号点，其回测信号依然比图表信号提前了非常多，以致于回测数据过于乐观。
截图202207011008516010.png

其实我只是希望找到能让回测更为可靠的方式，这样做起来心里更为踏实一些。如果大佬们在实战中对于这些都是司空见惯了或者采取无视的话，请告诉我一下，我也采用同样的方式即可。

技术010 · 发表于 2022-7-1 10:15

本帖最后由技术010 于 2022-7-1 10:21 编辑

连续合约上是有复权数据的，如果你回测连续合约，是要考虑是否勾选了使用复权的。你回测中没有勾选使用复权，而你图上使用了复权，那也会影响结果的差异的。

天草 · 发表于 2022-7-1 10:24

经过指导，加上价格复权之后，分毫不差，真心感谢你的回答，解决了我的大问题。

天草 · 发表于 2022-7-1 11:40

你认为在实盘中，是否有必要把数据与回测进行同步？那样会加大很多的数据量，这里需要你给一些经验性的指导，谢谢！

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