走K提前下单有时会出现误下单情况。

代人发帖

请教：走K提前下单有时会出现误下单情况。信号没有闪烁
红点是下单条件出现的位置。
背景叠加为PSY指标的上升点，提前5s。
就是后台策略，交易语句包括在WORKMODE=1 OR WORKMODE=2里面，外面套的是普通指标公式
DRAWICON(BPT, CLOSE, 10);
DRAWICON(SPT, CLOSE, 11);
    IF THOLDING=0 THEN BEGIN
        TBUY(BPT, VVL, LMT, CLOSE+MINDIFF);
        TBUYSHORT(SPT, VVL, LMT, CLOSE-MINDIFF);
        EXT:=0;
    END
关键交易语句就这个。
BPT 在图上是红点，SPT是绿点
现在在没有红点出现的位置发生了买入。
用走完K线，就正常按每个点下单。

技术010

图表和后台都是相互独立运算的，中间没有关联的，你图表和后台使用的数据量、复权设置以及使用的执行模式都可能造成两者信号不一样啊。如果你一定要这样使用对比，那应该至少保证两个使用的数据量是一致的吧，利用的历史样本数据量有差异，那结果肯定会有差异的。可以尝试在图表和后台上都指定一个相同的开始时间，再试下。我们也从来不建议客户这样图表和后台的对比的，至少要先在理解图表和后台的运行机制的基础上，再来对比差异。

103992

不是说图表和后台对比，是走K提前和不提前，默认不提前状态下，每次下单的位置都与红点出现相对应，而在提前5s后，没有闪烁，却产生了下单

技术010

图表上红点和绿点，是你策略的条件在图表上的计算结果，用的是图表上数据量；而黄色的点位是后台实际下单的位置，这个黄色的点的信号是基于后台上使用的数据量计算出的结果，图表和后台上的数据量不同，那这个点位时对应不上的。所以不能拿图表上的红点和绿点来作为基准来判断后台是否下单时异常的。所以我们才建议你先把两者的设置一样的开始时间，并补充好数据，保证计算的数据量一致，才有比较的前提啊。

103992

策略公式用的是PSY指标，周期为18，所以无论补充多长数据，反正只有最近18个周期有效，这个数据量无论图表和后台的计算结果都是一致的。

技术010

因为在PSY指标中，用到的是close，K线还没有走完时，close是时刻在变化的，那是有可能存在信号闪烁的，如果你用提前5秒下单，K线还没有走完，当时是满足条件的，那可能后台上就触发了报单，但是这根K线走完，图表上的信号消失了，就造成了该现象。