请教老师止盈止损程序问题

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X周期高点:REF(HHV(H,X),1);
y周期低点:REF(LLV(L,y),1);

//交易条件:

开多平空条件:=High>=X周期高点 and holding<=0,;
开空平多条件:=Low<=y周期低点  and holding>=0,;

//交易系统

平多:sell(开空平多条件 and holding>=0,手数,limitr,y周期低点),;
开多: buy(开多平空条件 and holding=0,手数,limitr,X周期高点),;

//止盈
IF ref（（c-AVGENTERPRICE），1）>zy*MINDIFF THEN BEGIN
止盈：SELL(holding>=0,手数,limitr，open);
END
//止损
IF ref（（AVGENTERPRICE-c），1）>zs*MINDIFF THEN BEGIN
止损：SELL(holding>=0,手数,limitr，open );

止盈止损 在t+0程序中没法起到预期的效果，在t+1程序中效果明显，不知是咋回事？，请老师看看。

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在t+0优化可转债时，加入止盈止损模块，反而不如不加效果好。

技术009

你是指没有执行止盈止损？
还是单纯指策略的盈亏表现。

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是在优化时的盈亏表现，发现只要是t0优化时表现很糟糕，无论啥品种，在t1优化时表现良好

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CLOSEPOSMODE:1; //指定图表理论平仓模式为优先平老仓
ODDLOTSMODE:1;  //不允许零股交易，例如股票将按照最小100股单位调整
可平:=HOLDING-DAYHOLDING;//可平>0,可平,

加入这个t1程序表现良好

补充内容 (2022-8-10 14:20):
//CLOSEPOSMODE:1; //指定图表理论平仓模式为优先平老仓
//ODDLOTSMODE:1;  //不允许零股交易，例如股票将按照最小100股单位调整
//可平:=HOLDING-DAYHOLDING;//可平>0,可平,

MA120：MA(HHV(H,m),n)LINETHICK2 ;//LINETHICK2 COLORYELLOW
手数:=SS;

X周期高点:REF(HHV(H,X),1);
y周期低点:REF(LLV(L,y),1);

//交易条件:

开多平空条件:=High>=X周期高点 and holding<=0,;
开空平多条件:=Low<=y周期低点  and holding>=0,;

//交易系统

平多:sell(开空平多条件 and holding>=0,手数,limitr,y周期低点),;
开多: buy(开多平空条件 and holding=0,手数,limitr,X周期高点),;

//止盈
IF ref（（c-AVGENTERPRICE），1）>zy*MINDIFF THEN BEGIN
止盈：SELL(holding>=0,手数,limitr，open);
END
//止损
IF ref（（AVGENTERPRICE-c），1）>zs*MINDIFF THEN BEGIN
止损：SELL(holding>=0,手数,limitr，open );
END

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

补充内容 (2022-8-10 14:23):
可能我没说清楚，这个是t1唐奇安通道，在一楼发的是t0程序不正常

技术009

你这个相当于2套 策略逻辑了呀。回测效果有差异很正常了吧。除非有什么系统性的错误，否则这个问题应该不是技术型问题。我用你代码试试，但是我只能检测有没有存在代码本身或者软件本身的执行问题。

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可能我没说清楚，这个是t1唐奇安通道测试正常，在一楼发的是t0程序优化不正常

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这是两张不加止盈止损和加了止盈止损的两张截图，效果区别巨大。

补充内容 (2022-8-10 14:35):
都是511380ETF t0优化结果。加了止盈止损还没有不加效果好。不知啥原因。

技术008

意思一个程序加不加下面的止损止盈模块，差别很大，加了反而不好是吗？这个你可以加载到k图上看，是不是让你在出场条件前早早旧走掉了导致后面没有赚到大波段
//止盈
IF ref（（c-AVGENTERPRICE），1）>zy*MINDIFF THEN BEGIN
止盈：SELL(holding>=0,手数,limitr，open);
END
//止损
IF ref（（AVGENTERPRICE-c），1）>zs*MINDIFF THEN BEGIN
止损：SELL(holding>=0,手数,limitr，open );