后台程序多策略单品种开仓，不加tholding=0的判断.

代人发帖 · 发表于 2022-7-15 10:49

请教：后台程序多策略单品种开仓，不加tholding=0的判断，不同策略就可以多次开仓，相互不影响吧？

技术009 · 发表于 2022-7-15 11:01

你如果没有仓位判断，那加仓就完全只看加仓的条件了。

zqs · 发表于 2022-7-15 11:05

金字塔的后台交易，查询持仓和资产均为用户当前的实际数值，如果多个策略同时多一个品种或通一个帐户进行操作会产生相互干扰现象，解决办法就是通过使用交易系统使用虚拟持仓和资金，这样就完全可以避免这种共振现象。这里说的相互干扰具体指哪些情况？可以详细介绍一下吗

技术009 · 发表于 2022-7-15 11:07

你A策略开了仓，B策略给你平掉了。
这就是最简单的一种情况了

zqs · 发表于 2022-7-15 11:27

麻烦介绍一下解决办法。

技术009 · 发表于 2022-7-15 13:14

简单的方式是平仓之前判断前面一个信号类型。TTYPE 用这个。比如触发了平仓信号，也有持仓，但是判断下前面是否开过对应仓位。但是缺点是如果前面开多又开空，那么你可能还得多判断几个历史信号。

这还只是简单的情况，如果很复杂的逻辑，估计是完全没办法避免冲突了。
本质上只能是模组或者多账户才能避免。

		自动登录	找回密码
密码