后台套利合约交易策略问题。

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你好老师:帮我写一个后台交易的MA套利合约交易策略。



开多平空：5日均线向上金叉10日均线  

开空平多：5日均线向下死叉日均线

最多持仓10手
日内交易下午14点50分全部平仓

资深技术05

你这里的开平条件使用的均线是以 套利合约的K计算？

如果是这样，你可能首先需要新建一个套利合约了。

参考：https://www.weistock.com/docs/HE ... BA%A4%E6%98%93.html

建好套利合约之后，你这个策略 就监控这个套利合约就行了。代码本身就变成了一个简单的均线策略了。这是最简单的方式了。

如果你是图表策略，注意要加载到套利合约上 下单时候 系统会自动对2腿分别进行下单操作：

[PEL] 复制代码

// 参数定义
INPUT:MA1_PERIOD(5);    // 5日均线周期
INPUT:MA2_PERIOD(10);   // 10日均线周期
INPUT:MAX_POSITION(10); // 最大持仓手数
INPUT:CLOSE_TIME(185000); // 平仓时间(14:50)

// 指标计算
MA5:=MA(CLOSE,MA1_PERIOD);
MA10:=MA(CLOSE,MA2_PERIOD);

// 交易信号
金叉信号:=CROSS(MA5,MA10);  // 5日上穿10日
死叉信号:=CROSS(MA10,MA5);  // 5日下穿10日
平仓时间:=TIME>=CLOSE_TIME AND TIME<=CLOSETIME(0); // 14:50至收盘时间

// 交易逻辑
// 开多平空条件
IF 金叉信号 AND HOLDING<MAX_POSITION and not(平仓时间) THEN BEGIN
    SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);  // 先平空仓
    BUY(1,MAX_POSITION-ABS(HOLDING),MARKET); // 开多仓
END;

// 开空平多条件
IF 死叉信号 AND ABS(HOLDING)<MAX_POSITION  and not(平仓时间) THEN BEGIN
    SELL(1,HOLDING,MARKET);       // 先平多仓
    BUYSHORT(1,MAX_POSITION-ABS(HOLDING),MARKET); // 开空仓
END;

// 定时平仓
IF 平仓时间 THEN BEGIN
    尾盘平多:SELL(1,HOLDING,MARKET);       // 平多仓
    尾盘平空:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);  // 平空仓
END;

// 显示持仓和资产
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

如果是后台，上面涉及到的持仓和下单函数换成后台的也就行了。