后台 K结束前3秒执行信号，今天遇到两次 重复发单的

代人发帖

请教 ：后台K结束前3秒执行信号，今天遇到两次 重复发单的
这个乙二醇 14.04.59 重复发单 开多2手
14.05 又自己平了，不是策略代码持仓同步平的。
PTA 信号最后3秒 闪了，开仓了，但是06秒 代码的持仓同步自动纠错了
是否 多核同步运行程序，会导致小概率 重复发单？
2022-07-05 14:04:58.580    【后台】PB00 运行结束
2022-07-05 14:04:58.580    【后台】T00 运行结束
2022-07-05 14:04:58.596    【后台】PP00 运行结束
2022-07-05 14:04:58.612    【后台】SS00 运行结束
2022-07-05 14:04:58.666    【后台】TA00 运行结束
2022-07-05 14:04:58.705    【后台】EB00 运行结束
2022-07-05 14:04:58.721    【后台】EG00 TSellShort 第 137 行 策略:<FD10-HT1> 出现信号
2022-07-05 14:04:58.721    【后台】EG00 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:2 类型:1 账户: 品种:EG00
2022-07-05 14:04:58.737    【后台】实际账户持仓 2
2022-07-05 14:04:58.752    【后台】下单已发送
2022-07-05 14:04:58.752    【后台】EG00 TBuy 第 139 行 策略:<FD10-HT1> 出现信号
2022-07-05 14:04:58.768    【后台】EG00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:2 类型:1 账户: 品种:EG00
2022-07-05 14:04:58.768    【后台】下单已发送
2022-07-05 14:04:58.783    【后台】EG00 运行结束
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2022-07-05 14:04:58.832    【后台】ZN00 运行结束
2022-07-05 14:04:58.832    【下单】EG09 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平1 账户 Formula 1
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2022-07-05 14:04:58.846    【下单】EG09 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平0 账户 Formula 1
2022-07-05 14:04:58.862    【下单】已提交，订单ID ：84346884
2022-07-05 14:04:58.893    【指令】收到回报指令 ID = 84346883 品种:eg2209 账户:
2022-07-05 14:04:58.893    【回报】18659746886 : EG09 - 已报单 2 价格:0 平 买
2022-07-05 14:04:58.971    【指令】收到Order回报指令 ID = 84346883 Status = 3 品种:eg2209 账户:
2022-07-05 14:04:59.034    【指令】收到回报指令 ID = 84346884 品种:eg2209 账户:
2022-07-05 14:04:59.035    【回报】18659746886 : EG09 - 已报单 2 价格:0 开 买
2022-07-05 14:04:59.112    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 84346883
2022-07-05 14:04:59.143    【回报】18659746886 : eg2209 - 已成交 2 价格:4486 平 买
2022-07-05 14:04:59.175    【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2022-07-05 14:04:59.190    【回报】18659746886 : eg2209 - 全部成交 2
2022-07-05 14:04:59.268    【指令】收到Order回报指令 ID = 84346884 Status = 3 品种:eg2209 账户:
2022-07-05 14:04:59.393    【后台】I00 运行结束
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2022-07-05 14:04:59.438    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 84346884
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2022-07-05 14:04:59.549    【回报】18659746886 : eg2209 - 已成交 2 价格:4486 开 买
2022-07-05 14:04:59.549    【后台】JD00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.565    【回报】18659746886 : eg2209 - 全部成交 2
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2022-07-05 14:04:59.612    【后台】SS00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.612    【后台】TA00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.643    【后台】EB00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.675    【后台】EG00 TBuy 第 139 行 策略:<FD10-HT1> 出现信号
2022-07-05 14:04:59.690    【后台】EG00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:2 类型:1 账户: 品种:EG00
2022-07-05 14:04:59.705    【后台】下单已发送
2022-07-05 14:04:59.705    【后台】EG00 运行结束
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2022-07-05 14:04:59.737    【后台】SN00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.737    【后台】J00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.752    【后台】RB00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.752    【后台】ZN00 运行结束
2022-07-05 14:04:59.768    【下单】EG09 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平0 账户18659746886 Formula 1
2022-07-05 14:04:59.784    【下单】已提交，订单ID ：84346885
2022-07-05 14:04:59.832    【指令】收到回报指令 ID = 84346885 品种:eg2209 账户:18659746886
2022-07-05 14:04:59.836    【回报】18659746886 : EG09 - 已报单 2 价格:0 开 买
2022-07-05 14:04:59.908    【指令】收到Order回报指令 ID = 84346885 Status = 3 品种:eg2209 账户:18659746886
2022-07-05 14:05:00.034    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 84346885
2022-07-05 14:05:00.036    【回报】18659746886 : eg2209 - 已成交 2 价格:4486 开 买
2022-07-05 14:05:00.049    【回报】18659746886 : eg2209 - 全部成交 2
2022-07-05 14:05:00.393    【后台】I00 运行结束
2022-07-05 14:05:00.393    【后台】JM00 运行结束
2022-07-05 14:05:00.409    【后台】CF00 运行结束

技术010

那是因为我们新版对逐K+仅刷最后一根K采用了记内存模式 ，所有的数据都会记载内存中，K线去不去都没有影响，但是开盘初始化，重启或其他事件，也都会导致这个K线数量被初始化为设置的值啊。而你如果单纯的使用逐K或者序列，那就是固定的数量，来一根踢一根。

风度

技术010 发表于 2022-7-7 13:39
有时候肉眼也不一定都是正确的，人往往更愿意相信自己看到的。我们技术人员有时也只能给你指一个方向或建议 ...

注意

    选择用于后台程式化交易的指标，必须是建在公式组中的“交易系统”组，否则不能正常运行！
    公式采用逐k线计算+仅刷最后一根k模式时，限定的k线数量将变为初始数量，之后K线数量将在此基础上累加。
    当开盘初始化等事件时，采用逐k线计算+仅刷最后一根k模式的公式将重新初始化指定数量运行。

https://www.weistock.com/docs/HE ... E%E8%AF%A6%E8%A7%A3

这里清楚说明了，左侧不减少K线，右侧增加进行累加模式。。。

补充内容 (2022-7-7 14:17):
日内 小周期，比如30分钟K，左侧不减少K，累加。。。

技术010

有时候肉眼也不一定都是正确的，人往往更愿意相信自己看到的。我们技术人员有时也只能给你指一个方向或建议，如果你要用后台程序化交易，首先要熟练掌握的就是后台代码的调试，这个非常重要，只有在后台上调试，你才能知道为什么后台代码的运行结果和自己预期的不符，而不是通过图表来分析原因，否则所有在这些猜测都是徒劳的，浪费宝贵的交易时间而已。

风度

技术010 发表于 2022-7-7 13:14
你可以考虑自己的实际需求的，只是我们不建议这种用法，图表和后台都是独立的运算机制，不能通过其中一个结 ...

谢谢！

我遇到的几个图表和后台交易信号不一致，目前基本判断是图表和后台的细微数据差异导致的。

图表给人可见可得感觉，历史上用的也不错，大家都比较信任图表信号，所以用来判断后台交易信号是否正确这是很正常的行为。如果图表信号和后台交易信号（一样的规则体系），差异很多，数量上达到20%以上，那肯定是后台代码编写哪里有问题，不是简单的图表和后台数据差异能完全解释的。

经过自己一番折腾以及各位金字塔技术客服人员的帮助指点，我目前遇到的问题基本都解决了。
1.日K策略精准控制K结束前5秒时间内执行信号也解决了，通过转换时间为金字塔时间来判断时间是否在收盘和开盘之间，赋值为收盘时间来参与计算；

2.重复发单，加上判断无委托挂单的规则解决了；

3.图表信号和后台交易信号不一致问题，加载多一些K线数量，是均线最大参数的5倍以上；

4.极少图表信号和后台交易信号不一致是后台和图表运行机制不同，存在K线数据方面的细微差异，导致在一些规则临界状态发生图表和后台计算结果不同，在大周期上运行后台策略，出现不一致情况极少，细微数据差异被包容。

技术010

你可以考虑自己的实际需求的，只是我们不建议这种用法，图表和后台都是独立的运算机制，不能通过其中一个结果来判断另一个结果是错的。如果你要知道差异的原因，都是需要借助调试才能知道的，只有调试过后，才能知道具体是哪些原因导致的图表和后台的结果差异，然后再来看这些差异是否是可以优化的或者我们软件是否能够实现的。金字塔只是一个量化工具，有自己的运行机制的，有些时候软件的运行机制并不一定和用户的想法是匹配的，也是要先看软件是否能完全实现你的需求的啊。你提供的这些截图、交易记录，我们很难一针见血的给你指出根本原因的，可能是数据问题，可能是运行机制问题或其他原因，都要自己调试之后才能定位到具体的原因的。

风度

技术006 发表于 2022-7-7 12:01
如果你有点计算机基础支持，都不会在这种奇特思路上走的越来越远。
图表和后台对比，两者机制不同，执行效 ...

你理解错了吧

我计算机方面算不错了，正规考过程序员，硬件维修也学过，软件自己也开发过三套。
金字塔软件使用好多年了，比较熟悉了，实盘程序化交易也6年了。

我考虑的细节问题，是解决我实际需要的！

技术006

如果你有点计算机基础支持，都不会在这种奇特思路上走的越来越远。
图表和后台对比，两者机制不同，执行效率不同、两者执行到某一语句用的行情自然会不同，包括如果是固定时间间隔模式下启动时间上的差异，不单单时数据起始位置相同就能完全保持一致的，这种对比典型的刻舟求剑。你自己想下，即使所有的因变量相同，光策略的执行效率上的差异，因为后台的速度都远高于图表，在行情波动的情况下，两者用的都不一定是同一个价格的分笔。正常对于后台，想知道当时的结果只能通过debugfile

行情时间是完全跟着交易所走的，本地时间和交易所时间之间有时候会有误差的这种情况的影响同样存在，而你所谓的不活跃的品种可以用本地时间，但是正常的量化逻辑，如果行情不活跃就不应该用量化，如果偶发性的不活跃这种你提前下单的价格应该放大，其适应这个品种的行情。这个没有对错之分看你自己的需求，

技术010

我只是说了可能性，至于说这个机制对你的策略是否有影响，那你只能自己借助debugfile来跟踪调试了，这个和你用到的函数也是有关系啊，有些函数确实和K线的起始位置的变化不会有太多关系。我们之前也说了，这部分你只能自己来调试找到具体的原因，我们只是频经验提供一些可能影响的地方，具体要找到根本导致不一致的原因，只能输出调试。

风度

这是和上面 说的 配合的鸡蛋图表。