请问如何过滤信号

曲全福 · 发表于 2021-8-5 14:17

比如我用下面的策略：

a10:=c>ma(c,5);
a20:=c<ma(c,5);

buy(a10 and holding=0 ,1,market),IGNORECHECKPRICE;
sell(a20,0,market),IGNORECHECKPRICE;

请问需要过滤信号么，如何过滤。

旧版程序化中我会使用filter或tfilter

技术012 · 发表于 2021-8-5 14:39

您指的过滤信号是几个周期内开过仓，就不在开仓吗？

曲全福 · 发表于 2021-8-5 14:45

开过一次，平仓之前，就不再开

曲全福 · 发表于 2021-8-5 14:46

老版都是规定一个周期去过滤，新版能用holding来解决么

技术012 · 发表于 2021-8-5 14:47

用 HOLDING=0 作为开仓条件即可

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