请教金属指数各品种数量算法

亮380055

您好，我想交易金属指数，也就是做多或做空金属指数。那我应该怎么分配各个品种的手数呢？请工程师，以今天为例，若我在收盘时买入金属指数对应的一揽子商品，各商品我最少买入开仓多少手。

技术003

金字塔商品指数计算方法是：  采用加权算术平均法，标尺以2010年1月1日为基期，1000点为基点，品种之间是等权重的方式

因为目前是等权重的做法，所以如果交易相当于都是固定1手买入就行

亮380055

技术003 发表于 2021-8-6 14:08
金字塔商品指数计算方法是：  采用加权算术平均法，标尺以2010年1月1日为基期，1000点为基点，品种之间是等 ...

兄弟，我这个问题已经验算了，这个等权不是你所理解的每个品种一手。这也是当初为什么要求你们给算法的原因。也就是并非等合约数量，而是等价值！！！！！

按照目前的金属指数算法，正确的配额是按照昨天各品种指数的收盘价对应的每手价值。用相同的金额（如100万），除以每个品种指数对应的每手价值得出配额手数。

这个问题我既打了电话，又发了帖子，最后得到的还是错误的答案。希望下次同类的问题能细心点。我希望金字塔能一直做好，能认真对待客户的问题。购买你们的产品就是信任你们，我都陪伴你们走了十年。不希望你们改变原有企业文化。