跨周期引用日线数据，为何测试结果差别这么大呢？

600372 · 发表于 2023-12-12 11:23

我是应用日数据，比如日线突破，但是执行的时候我放在1分钟数据和5分钟数据，为何测试曲线和交易数据等可以差别很多，按道理说只能是细微的差别而已

600372 · 发表于 2023-12-12 11:27

这是在5分钟周期的测试数据

admin · 发表于 2023-12-12 11:27

这种是受指标和数据量影响。不是想当然的认为应该一样就会一样。如果按照这个想法也没有必要区分周期应用策略，

600372 · 发表于 2023-12-12 11:28

600372 发表于 2023-12-12 11:27
这是在5分钟周期的测试数据

这是在1分钟的测试数据，5分钟的测试数据反而比1分钟的交易数还多了一倍，无法理解，

600372 · 发表于 2023-12-12 11:33

会有差异，但是不会这么大的差异，本质上是日线策略，产生这么大差异原因是啥

600372 · 发表于 2023-12-12 11:34

按理说1分钟交易次数会比5分钟要多一些，不应该是5分钟交易次数比1分钟多，而且，不应该这么大的差异

admin · 发表于 2023-12-12 12:01

你这种主观断定没有任意意义。相同策略在不同周期下结果自然会存在不同（周期精度不同）。差异性取决于策略对数据的敏感度。否者何必在策略开发时就要决定其应用的周期？

如果你想深入了解差异，可以自己在不同周期上对照信号，自己逐行分析代码执行的逻辑。

600372 · 发表于 2023-12-12 13:08

admin 发表于 2023-12-12 12:01
你这种主观断定没有任意意义。相同策略在不同周期下结果自然会存在不同（周期精度不同）。差异性取决于策略 ...

你没有理解我的意思，我是来解决问题的啊，我的策略是引用日线的策略，比如10日突破，并分别把他放在1分钟周期和5分钟周期上，测试数据差距巨大，测试图上面上传了，我就想问一下，产生这么大的差别主要是什么造成的，

admin · 发表于 2023-12-12 13:29

如果你只是引用了日线周期下某个指标的条件作为开仓条件，可以把策略分别放在1、5分钟的k线图分析结果逐个对照信号条件成立的位置。或者把你测试用的策略代码贴出来给我们分析。

600372 · 发表于 2023-12-12 13:31

admin 发表于 2023-12-12 13:29
如果你只是引用了日线周期下某个指标的条件作为开仓条件，可以把策略分别放在1、5分钟的k线图分析结果逐个 ...

我发几个信号图给你，以及开仓代码发给你，你看下是否是你们那边的问题

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