本/次周期的小问题

PIN

关于本/次周期入场有几个小问题：
1. 只要实盘使用轮询模式，是不是与回测结果必然就有差异？
2. 本/次周期控制符是否仅是为了让回测结果更加贴近实盘，发现实盘委托出去的订单类型都是一样的
3. 入场符问题
    a. 轮询模式+本周期入场符，因为采用本周期收盘价，相比于次周期开盘价要早一个tick，所以回测更贴近于实盘么？
    b. 走完k线模式+次周期入场符，因为采用次周期开盘价，而这个和走完k线信号位置是一样的，所以回测更贴近于实盘么？
4. limit和limitr同样是限价，这个回测中区分本/次周期限价是啥意思，意思是信号位置不同么？

技术006

本周期指令和次周期指令唯一的区别就是在图表和回测上，用于体现固定时间间隔和走完k线模式。对于实盘而已都是一样，无非是限定的价格存在差别。

123，可以着了理解。
4，是的。可以直接写2个开仓语句，放在k线图上看下就能理解。

PIN

技术006 发表于 2023-12-28 10:47
本周期指令和次周期指令唯一的区别就是在图表和回测上，用于体现固定时间间隔和走完k线模式。对于实盘而已 ...

好的

PIN

想请教下这个图表计算是啥意思，不管使用本/次周期指令难道不是按即时价格来判定成交的嘛，测试了下buy(c>middle_line,1,thisclose)，以及将thisclose换为opennext，观察了下最后在图表上运行的信号好像都一样

PIN

还有个想请问下这左边和右边那个是理论持仓，在走完k线模式下且开启持仓同步，当根k线形成信号时右侧持仓栏产生了头寸，并随信号变化而变化，左边直到下一根开盘会稳定形成下单记录（这个和走完k线模式是相一致的）

技术006

PIN 发表于 2023-12-28 14:59
想请教下这个图表计算是啥意思，不管使用本/次周期指令难道不是按即时价格来判定成交的嘛，测试了下buy(c>m ...

4楼：
1.图表计算就是指的指标在k线图上运行。
2.图表中的理论信号的委托价都是围绕当前k线开高低收这4个价格处理的。thisclsoe在实际委托到柜台时，是对手价，但是图表显示是按照当根k的收盘价作为理论开仓价。opennext是次根k的开盘价作为开仓价。
5楼：
都是不是理论持仓，图表上显示的holding或者开平信号标记才是理论持仓。图表程序化交易界面中的（左侧）是图表触发下单的记录。账户栏（右侧）是实际账户的持仓。

PIN

了解，理论持仓计算的结果在哪可以看到，是不是图表上方这个持仓、资产、可用现金这些信息
还有个就是这个左右栏不相一致是为啥，在走完k线模式下，为啥右侧实际持仓还会在当根k上随信号产生消失而改变，左侧触发下单记录于下根k线才形成，这个理解上是正常的

技术006

对的。指标中输出holding这个函数就可以。

因为你开启了持仓同步，持仓同步可以理解成是一个监工，你让他3s中检测一次，它就会每隔3秒中看下理论持仓和实际持仓是否存在差异，发现不一样就修改实际持仓的数量。

PIN

技术006 发表于 2023-12-28 15:45
对的。指标中输出holding这个函数就可以。

因为你开启了持仓同步，持仓同步可以理解成是一个监工，你让 ...

即便是打开持仓同步的话，感觉实际持仓应该也不会变动才对，难道理论账户在走完k线模式下出信号就会下达交易指令么（这个不就铁定肯定会导致持仓不同步嘛），我试过在轮询模式下向前引用一个k的信号，是在上一根确立条件满足后才在当根k上出信号产生交易

技术006

持仓同步本事有很多限制，你可以勾选时看它的限制条件。还有就是你的持仓同步设置没有勾选【当根k有信号不矫正】。只要理论和实际不同就会同步。这类下单的动作在交易日志中都有记录。持仓同步是不管信号从哪来的，它只在指定的时机读取holding然后和实际持仓比较是否一致。（持仓同步触发时机和程序化的时机不是一个。如下图标注，可以理解成2个人各做各的事情）
新手用户，不建议复合这么多功能进行学习，逐步加深。