我限定开一手，为什么总是一开就两手，求解决下

葛伟星

IF ZJCOND1 AND THOLDING<0 THEN BEGIN
        TSELLSHORT(1,0,MKT),ORDERQUEUE;
        TBUY(1,SS,MKT),ORDERQUEUE;       
END
IF ZJCOND1 AND THOLDING=0 THEN TBUY(1,SS,MKT);

IF ZJCOND2 AND THOLDING>0 THEN BEGIN
        TSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;
        TBUYSHORT(1,SS,MKT),ORDERQUEUE;       
END
IF ZJCOND2 AND THOLDING=0 THEN TBUYSHORT(1,SS,MKT);

TCANCEL(CROSS(CCI,0) AND THOLDING>=1*SS,1);
TCANCEL(CROSS(0,CCI) AND THOLDING<=-1*SS,3);




补充内容 (2024-1-2 14:12):
SS缺省是1

技术006

THOLDING不像图表一样，开仓后立即变化，它是成交时才会变化。但是成交过程需要时间。
对于后台没必要完全遵循图表的先平后台规则。
代码可以调整成这样。避免2个开仓语句存在。

IF ZJCOND1  THEN BEGIN
        TSELLSHORT(THOLDING<0,0,MKT),ORDERQUEUE;
        TBUY(THOLDING=0,SS,MKT),ORDERQUEUE;      
END
//IF ZJCOND1 AND THOLDING=0 THEN TBUY(1,SS,MKT);

葛伟星

最后那条语句不要了是吧！

技术006

是的。在后台中，复杂点的策略不要使用tholding这种净持仓作为判断。并不能完全体现出当前实际持仓的状态，正常情况下都是结合tubuyholdingex这类仓位函数已经未成交相关函数组合处理的。

葛伟星

TCANCEL(CROSS(CCI,0) AND THOLDING>=1*SS,1);
TCANCEL(CROSS(0,CCI) AND THOLDING<=-1*SS,3);
那这种限定手数不是没有用？

技术009

用tbuyholdingex 和tsellholdingex 去获取仓位是最保险的。

葛伟星

技术009 发表于 2024-1-2 15:27
用tbuyholdingex 和tsellholdingex 去获取仓位是最保险的。

麻烦教我下怎么用tbuyholdingex 和tsellholdingex 写上面的语句，我跑品种是MA甲醇

技术006

这里有实例。以及不同参数返回值的说明
https://www.weistock.com/docs/PEL/notes/%E5%90%8E%E5%8F%B0%E5%87%BD%E6%95%B0.html#tbuyholdingex-指定账户买持