金字塔能否实现截面策略

100011187 · 发表于 2024-4-9 17:04

比如说，按照过去20日涨幅排序，做多前20名，做空后20名
每天滚动计算

技术008 · 发表于 2024-4-9 17:20

https://www.weistock.com/docs/HE ... A5%A8%E6%B1%A0.html

可以看下股票池功能，指标公式你自己编写好以后，这里勾选排序他就是选出排前几的了

100011187 · 发表于 2024-4-9 23:17

1、期货品种可以使用股票池功能吗

2、做多涨幅前20名，做空涨幅后20名。如果已经持有的品种跌出了前20名，是否可以自动平仓

3、是否可以在策略加阈值限制，比如涨幅前20名，同时涨幅大于1%，才开多仓。

4、是否可以加止盈止损

技术008 · 发表于 2024-4-10 08:49

1、可以的
2、这个不不好实现，股票池只能选排名前后这种
3、这个可以股票池先排序，排序后再接一个股票池，里面条件写上涨幅大于1%把这个作为条件进行选股，最后选出来就是排序后选股的结果

4、止盈止损可以自己在后台程序化去写，或者用系统自带止盈止损功能

100011187 · 发表于 2024-4-10 10:33

截面策略，需要作为一个整体来计算仓位和盈亏

是否可以拿到整体的持仓，比如多头拿了哪些品种，空头拿了哪些品种，以及每个品种的盈亏情况

技术008 · 发表于 2024-4-10 10:43

这个你也可以用股票池，筛选条件用tbuyholding(1)>0就表示多仓大于0，就能把多头持仓的单独选出来
空头持仓的同理

100011187 · 发表于 2024-4-10 10:48

可以拿到每个品种的开仓价格，计算盈亏吗。可以计算总体持仓的总盈亏吗

技术008 · 发表于 2024-4-10 10:49

看下后台函数列表都有
总持仓盈亏你直接看账户函数里面就行了，包括整个账户权益盈亏保证金等等都有

100011187 · 发表于 2024-4-10 12:09

1、能不能单独拿到截面策略的持仓，而不是账户持仓。持仓里可能有其他策略

2、可以回测吗

技术008 · 发表于 2024-4-10 12:53

不行，股票池回测不了

这个么有策略持仓的的概念，后台都是读取的账户持仓

		自动登录	找回密码
密码