修改策略问题

守专以恒滴水穿

INPUT:X(20,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(10,10,10000,10);
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
手数:=SS;
开仓时间:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
平仓时间:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}

//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;

//交易系统
收盘平多:sell(平仓时间 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(平仓时间 and holding<0,0,thisclose);

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

请教老师我想把上面策略改成股票可用的,当天不平仓的中长线策略，去掉开仓时间为什么不行呢？
修改如下:
INPUT:X(20,1,100,1),SS(10,10,10000,10);
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
手数:=SS;


//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 and  holding<=0;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 and holding>=0;

//交易系统


平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);

开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

守专以恒滴水穿

修改后存在问题，请老师给看看，哪地方改的不对？

技术009

你代码里除了前面时间控制的收盘平仓还有指标判断的平仓。你现在触发的平仓都是指标判断的。
如果需要当日不平仓：

平多:sell(开空平多条件 and  holding-DAYHOLDING>0,手数,limitr,X周期低点);

守专以恒滴水穿

我是想改成纯粹按指标交易，突破高点买进，突破低点卖出，需要加这个holding-DAYHOLDING>0 的指令吗？

2另外有白箭头需要加IGNORECHECKPRICE这个指令吗，加以后优化的数据是否不准了？

3优化发现可转债110055伊力转债优化的价格本来是174元，金字塔优化是变成了1.74元，如何改成174元，这样优化才准确。

技术009

1.“需要加这个holding-DAYHOLDING>0 的指令吗？”这个和你其他判断没关系啊。只看你需不需要当日平仓。这个你自行选择就行了。
2.加了就是忽略价格检查。默认情况是价格超过当前出信号K范围是认为是无效单子的。加了就是忽略这个筛选的步骤。
这样的话，会有点偏离实际情况。

3.“金字塔优化是变成了1.74元”这啥意思？我看这个品种价格不就是170多这样子的嘛。

守专以恒滴水穿

本身用1万开仓可转债一张为174元，手数该是5.74张可转债，优化时发现开仓手数是574手了，可转债每10张为1手

技术009

你是参数优化时候 还是回测的明细里面价格变了。我看了下回测交易记录都是正常价格。

守专以恒滴水穿

守专以恒滴水穿

这是用1万回测的，老师你看2021.6.7第一笔数据

守专以恒滴水穿

价格是209交易量是476