轮询与走完1根K线，滑点不同

需要发育

吓我了一跳，我还以为我的策略失效了呢，够夸张。


往常，在模拟测试中，用的是【tick刷新+1s轮询】测试发现没有滑点。
但今天，我用【tick刷新+走完1根K线】结果一堆滑点。


其他条件没变（代码相同，手数相同等等。。。）


是图表交易的问题吗？为什么这两者差距这么大？




补充内容 (2025-3-31 10:56):
不好意思，我发错图了，这张图交易量是5

需要发育

这张图才是

技术010

1、这个只是图表交易中滑点的理论统计方式，默认是用最新价和成交价之间来算滑点的。
2、模拟是见价成交的，触发就会成交，不存在撮合成交的过程，所以滑点是0。走完K线模式，由于是那触发的价格和K线第一个价格之间来判断的，所以有这个差别。
3、这个滑点统计仅供参考的，实际交易中，滑点本身就不可控的，滑点分有利和不利，如果不想有不利滑点，那只能使用限价指令，指定报单的价格。

需要发育

技术010 发表于 2025-3-31 11:08
1、这个只是图表交易中滑点的理论统计方式，默认是用最新价和成交价之间来算滑点的。
2、模拟是见价成交的 ...

我就是限价进场的啊，公式根本没变呢。

技术010

所以你的滑点都是0或负的，没有不利滑点啊。这个和公式无关，和行情的变化有关，并不是一套策略，滑点是固定的啊，滑点本身就不可控的啊。

需要发育

技术010 发表于 2025-3-31 11:14
所以你的滑点都是0或负的，没有不利滑点啊。这个和公式无关，和行情的变化有关，并不是一套策略，滑点是固 ...

哦原来是，滑点为负还有利呢，这个我确实第一次听到。

咋个滑点能负数呢，也就是说我还多赚了1个点？

老师能举个滑点负数例子不？希望能更加了解【轮询】【走完1根K线】，谢谢。

技术010

1、不是多赚1个点，是比你预期的我多赚了一个点，比如你指定限价100元买进，但是实际99就成交了，那产生的滑点就对你有利了啊，就比你预期多赚了1块啊。
2、限价是不会有不利滑点的，因为你指定了价格。除非你用market市价指令，那可能产生不利滑点，因为市价指令是不指定价格的，你报单到柜台，受限成交速度，柜台处理时间，网络因素等，这些都可能导致最后实际成交产生不利滑点的。
3、滑点的产生和轮训和走完k线没有直接的关系，和报单指令有关。这个运行模式只是决定了产生信号是立即报单或者还是等K线走完才报单。

需要发育

技术010 发表于 2025-3-31 11:26
1、不是多赚1个点，是比你预期的我多赚了一个点，比如你指定限价100元买进，但是实际99就成交了，那产生的 ...

1.老师说的“......就比你预期多赚了1块啊”。
我看了成交记录，没赚啊，where's me money?

2.我目前觉得还是轮询比较好，走完1根K，成交率不是很高。

3.为啥金字塔不出1s以下的轮询时间？我认为很重要。

还是说，tick刷新+轮询，与tick刷新+走完1根K，是无区别的？

ps：官方文档的解答，也看过很多很多很多遍了
https://www.weistock.com/docs/HE ... %E4%BA%A4%E6%98%93/
https://www.weistock.com/bbs/for ... =2100&pid=13019
使用金字塔对比信号不一致的情况分析
https://www.weistock.com/bbs/for ... thread&tid=3773
(出处: 金字塔决策交易系统)


还是没能理解，tick刷新+轮询，与tick刷新+走完1根K，的区别。

我想知道，两者的效率哪个更高？？

技术010

1、预期，不是实际啊。
2、是否成交，是和报单价格，行情变化有关的。
3、那就是tick级别刷新，比1秒固定轮训快。但是这个都只是理论值，真实1秒或1个tick是否能跑完，要看实际运行效率的，和策略复杂度，运行的品种数量，加载的历史K线数量，计算机硬件配置，都是有关的。
4、什么效率？

需要发育

技术010 发表于 2025-3-31 13:03
1、预期，不是实际啊。
2、是否成交，是和报单价格，行情变化有关的。
3、那就是tick级别刷新，比1秒固定 ...

没事啦，我把要问的问题汇总一下，过阵子充值专业版，顺便再问。