关于买一买入和卖一卖出的问题

800160

老师您好：
     下面是一个普通的海龟的代码，TBUY 或 TBUYSHORT 或 TSELL 或 TSELLSHORT 时候，如果把MKT 变为买入时候，按照买一委托；卖出时候按照卖一委托？
      并且在未来的行情中，如果最高成交价高于或低于委托价格N个价格，则撤销委托。比如买入时候委托1000元，未来行情到1005元时候，依然没有成交，则撤销委托。 如何实现？


INPUT:M(15,5,30,1);
VARIABLE:POSITION=0;

//六、空仓状态
//1多单开仓条件设立

LONG1:=(CLOSE>REF(M个周期最高价,1)) AND BARPOS>=M AND POSITION=0;
//2.多单开仓执行
IF  LONG1 THEN BEGIN
        TBUY(1,1,MKT,0,0,'15811580835');
        BUY(1,1，THISCLOSE);
        POSITION:=1;
END
//3.空单开仓条件设立

SHORT1:=(CLOSE<REF(M个周期最低价,1)) AND BARPOS>=M AND POSITION=0;
//4.空单开仓执行
IF  SHORT1 THEN BEGIN
        TBUYSHORT(1,1,MKT,0,0,'15811580535');
        BUYSHORT(1,1,THISCLOSE);
        POSITION:=-1;
END

资深技术05

指令改成限价操作即可：

TBUY(1,1,LMT,DYNAINFO( 28),0,'15811580835');

TBUYSHORT(1,1,LMT,DYNAINFO( 34),0,'15811580535');

撤单这块，可以尝试用下面的代码处理：
//最新价大于价格最低的开多未成交单N个变动价位 撤这笔订单
if c>tsubmitid(1,'','',4,0)+n*mindiff then tcancelid(1,'','',4);

//最新价小于价格最高的开空未成交单N个变动价位 撤这笔订单
if c<tsubmitid(3,'','',3,0)-n*mindiff then tcancelid(3,'','',3)

800160

在撤单时候。需要固定轮询，在哪里选择固定轮询模式？

资深技术05

是在策略设置的地方：

800160

我记得以前有0.5秒的设定，现在怎么最低是1秒了？

资深技术05

那是外部的不间断监控设置的吧。

800160

刚刚发现一个问题，我开仓或平仓时候是以收盘价格为根据来判断的。可是盘中又采用固定轮询1秒一扫描方式来判断挂的开仓价格的成交情况（条件不符合则撤销委托，详情请看1楼的最初问题）。这时候怎么才能做到盘中既要监控，实时彻撤销委托，又能达到收盘才开仓或平仓？

资深技术05

你可以考虑 开平条件 都使用ref做一个K的偏移。然后下单正常有固定间隔模式就行。

比如之前是LONG1，现在改成 ref(LONG1,1)作为实际的条件。 这样在满足信号的K结束，次根K开始时候  执行开平。同时又不影响撤单的逻辑。