回测绩效的曲线回撤问题

南凯

您好
在回测策略时发现一个回测报告中的曲线bug

如果信号是在收盘时刻出信号，虽然代码里面用了market来使用下一根K的open成交，但在曲线的回撤中还是以当前时刻的close来计算净值，如果下一根K大幅低开，则造成曲线上有一个巨大的回撤，但实际交易是没有的，因为会在下一根K的open成交

你们可以复核一下是否存在这个问题

技术010

如果使用market次周期指令，那在回测中，就是用下根K线的开盘价来计算盈亏，本地测试，这个平仓净值用的也是下根K的开盘价，未发现用的是出现信号的那根K线的收盘价。如果用marketr，那就是本周期的收盘价来计算的，二者的平仓净值是不一样的。

南凯

技术010 发表于 2025-4-17 09:35
如果使用market次周期指令，那在回测中，就是用下根K线的开盘价来计算盈亏，本地测试，这个平仓净值用的也 ...

你看，我写的确实是market，但是绩效报告里面有个巨大的回撤，我的信号开仓是下一根K的开盘价进场

技术006

这个不是回测机制的问题。而是次周期指令用于模拟走完k线模式的情况状态时，当前产生信号的k线，它的收盘价和成交价(次根k位置的开盘价）计算出一个浮盈，像上图中多头方向时，一定是以一个低的开仓价完成交易，那么这根k上会产生一个很大的盈亏。之后下跟k发生平仓，直接将平仓价-开仓价，产生了近几百万的亏损。
所以图才是这样的。

南凯

技术006 发表于 2025-4-24 02:06
这个不是回测机制的问题。而是次周期指令用于模拟走完k线模式的情况状态时，当前产生信号的k线，它的收盘价 ...

这样就不符合实际情况了啊，下根K线进场，还以当前close来计算盈亏，这样会造成回测报告中存在很多不存在的回撤，造成了报告没法给别人解释这个回撤是不存在的，现在的实际情况就是回测报告中出现了一个不存在巨大回撤，这个能优化吗？在后续的版本中

admin

南凯 发表于 2025-4-24 08:31
这样就不符合实际情况了啊，下根K线进场，还以当前close来计算盈亏，这样会造成回测报告中存在很多不存在 ...

是的，这个情况是不合理的。以及准备反馈完善了。