后台精细化回测问题

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后台回测，走完。假如信号闪烁，出现信号出现再消失，采用TBUYHOLDING(1)=0的记录是否开仓，回测准确吗。
if holding>=0 and short=1 then begin//LONGEND||
   Tsell(1,Lots,mkt);
   sell(1,Lots,MARKET);
   Tbuyshort(holding=0&&TBUYHOLDING(1)=0,Lots,mkt);
   buyshort(1,Lots,MARKET);
end
if holding<=0 and long=1 then begin//SHORTEND||
   Tsellshort(1,Lots,mkt);
   sellshort(1,Lots,MARKET);
   Tbuy(holding=0&&TSELLHOLDING(1)=0,Lots,mkt);
   buy(1,Lots,MARKET);
end




补充内容 (2025-6-5 13:56):
K线走完

资深技术05

后台无论是回测还是实际运行，你开仓了成交了，那就是有持仓了。

虽然你这里代码中有图表代码部分，但是在回测环境下 其实是不会出现闪烁情况的。因为数据都是静态数据。即便有跨周期调用之类，数据也都是静态的。

105019

资深技术05 发表于 2025-6-5 14:54
后台无论是回测还是实际运行，你开仓了成交了，那就是有持仓了。

虽然你这里代码中有图表代码部分，但是 ...

谢谢老师回答。老师的回答让我理解为：
1、假设第A根K时short=1成立，且holding>=0，必然在后台以及回测都会执行平多，此后若卖空TBUYHOLDING(1)=0，一定会买空！
2、假若K线运行到第A+N时，第A根K线的short=1不成立了，图表的成交信号消失了，但后台与回测指令发出，图表盈亏虽然会按消失信号之前的信号计算盈亏，但不会影响回测盈亏的真实性。即实际盈亏与证实盈亏一致。
3、当K线云更新到A+N+M根，假若再次出现short=1，由于在第A根K已经开仓，所以无论回测与后台均会发出平仓指令，但不会再次开仓。因此回测盈亏与后台实际执行的盈亏会一致。所以后台回测与实际后台盈亏一致！


补充内容 (2025-6-5 20:39):
此后若卖空TBUYHOLDING(1)=0，改为：此后若TBUYHOLDING(1)=0

资深技术05

针对你理解的1-3

1.是的。当时满足了条件，TBUYHOLDING(1)=0 就会下单

2.“第A根K线的short=1不成立了，图表的成交信号消失了，但后台与回测指令发出，图表盈亏虽然会按消失信号之前的信号计算盈亏，但不会影响回测盈亏的真实性。即实际盈亏与证实盈亏一致”

在后台回测中其实不会出现这种信号消失的情况，后台的回测执行时候数据都已经确定了，你可以理解为，软件是先切好一段确定的数据区间供回测使用。不再有盘中那种最新行情变化引发的各种未来调用情况。  因此可以理解为 在回测中 你代码中的图表盈亏和回测中后台实际盈亏没有很大偏差。


3）同2，在后台回测中不需要考虑信号闪烁造成的影响。

综上，你在做后台的历史回测时候，即便是用了图表代码，即便图表代码逻辑有闪烁的逻辑存在，但是由于后台回测是先划分一段静态数据，再回测。不会出现那种信号闪烁的情况，没有这个概念了。不需要考虑这种闪烁对回测结果的影响的。  实际运行中出现闪烁 从行情角度来说，是因为最新行情一直变化，后台回测里数据都是静态的了，没有造成闪烁的来源了。  

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资深技术05 发表于 2025-6-6 09:06
针对你理解的1-3

1.是的。当时满足了条件，TBUYHOLDING(1)=0 就会下单

谢谢。不知道具体回测代码，所以有所担心。