后台策略问题

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IF CONDSELL{交易信号} THEN BEGIN

If  (open-close)>=0 and (open-close)<0.01*open then begin

        tsell(1,0,LMT,c);

End

Else end

end

我有两个逻辑问题，比较困扰：

1、后台策略，用的是走完一根K线进行交易

我是要计算一下出信号那个交易周期的涨跌和开盘、收盘，来判断交易的价格，

实际交易是下一个周期了，到底是用ref(open,1)还是用open去代表出信号那个周期的实际开盘、收盘价？

2、如果出信号下一个周期，未成交或成交部分，那么再下一个周期我要根据前一个周期的涨跌和开盘、收盘以及其它情况，去设置追单。

具体怎么实现？追单我会写，主要还是不明白怎么表示？以下代码能帮我看一下是否正确么：

如果出信号下一个周期未成交 and 信号下一个周期下跌大于2% ，在出信号的第二个周期，直接市价全部卖出：

ref(c,1)=c1;

ref(c,2)=c2;

if barslast(condsell)=2{定义出信号周期} and 未成交 and c1-c2<=1.02*c1{代表下跌} then begin

tsell(1,0,mkt);

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还有个问题，监控未成交单，如果4个周期未成交，第5个周期进行市价交易，这样写有没有问题：
VARIABLE:SA=0,BA=0;
//sell监控未成交单
SWCJ:=TREMAINQTY(2,0,0);
IF SWCJ<>0 and barslast(CONDsell)=5 THEN BEGIN
SA:=SWCJ;
END
//卖追单
IF SWCJ>0 THEN BEGIN
TCANCELEX(1,2,0,0);
Tsell(SWCJ=0,SA,MKT,0,0,0) ;
END

逻辑问题在于：TREMAINQTY这个是当日未成交单数，赋值给全局变量sa
那么第5个周期时，TREMAINQTY的未成交单是0，是不是会有问题，sa就变0了？然后就无法再进行交易。

补充内容 (2021-10-18 02:40):
是不是应该把这个TREMAINQTY变成5个周期前的TREMAINQTY（也就是出信号当天的）

补充内容 (2021-10-18 02:48):
上面的公式:IF SWCJ<>0 and barslast(CONDsell)=5 THEN BEGIN是不是应该改为：IF ref(SWCJ,4)<>0 and barslast(CONDsell)=5


补充内容 (2021-10-18 02:48):
上面的公式:IF SWCJ<>0 and barslast(CONDsell)=5 THEN BEGIN是不是应该改为：IF ref(SWCJ,5)<>0 and barslast(CONDsell)=5

技术008

直接用close open这种表示的就是出信号那根k

走完k模式用到的close这些都是指出信号那一根

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技术008 发表于 2021-10-18 09:01
直接用close open这种表示的就是出信号那根k

走完k模式用到的close这些都是指出信号那一根

有劳第二个问题回复我一下，谢谢。