程序回测数问题

听涛 · 发表于 2025-10-4 21:41

老师你好，玻璃连续，策略回测，25年8月15日15点，明明收盘价是1240，可回测交易价是1077，导致回测不准，截图202510042139261187.png

这个怎么解决

补充内容 (2025-10-4 21:52):
用的都是本周期收盘价，价格数据是一直不一样，最后几天才一致

补充内容 (2025-10-4 22:09):
仔细看了一下，8月14以后的是一致，以前的差一百几十点，怎么解决

技术006 · 发表于 2025-10-9 08:50

这是因为你回测中采用的是原始数据，k线图中使用的是复权数据。

在回测设置中勾选使用复权数据。

听涛 · 发表于 2025-10-9 10:23

技术006 发表于 2025-10-9 08:50
这是因为你回测中采用的是原始数据，k线图中使用的是复权数据。

在回测设置中勾选使用复权数据。

谢谢老师，那选了复权后，回测结果就是准的了吗，连续的品种，有时候换月那种缺口也平了吗

技术011 · 发表于 2025-10-9 10:30

对的；一般在连续合约上回测，是建议勾选复权的，避免换月跳空

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