关于股票隔天交易请教

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由于我是做股票交易，日线无法买入后同时卖出，如果当日出现买信号，买入。后续日内出现卖信号，我想在下一个交易开盘直接市价卖掉，我这样写可以么，帮忙看看：
{跨日期交易}
15分钟级别的
Nwcj:=TENTERBARS(1);
kzqjy:= (Nwcj>=1 and Nwcj<=16 ) and (barslast(CONDsell)<barslast(CONDbuy)) and (CONDBUY=0);
IF        CURRENTTIME=092501{或者写093001} and kzqjy=1 and TBUYHOLDING(0)>0 THEN BEGIN
        tsell(1,100%,mkt),PERTRADER;
END

主要问题：
1、nwcj是上次开仓到现在的周期数，我这样Nwcj>=1 and Nwcj<=16 ，这个就是昨日的未成交。
2、后台用CURRENTTIME这个函数可以不？
写成092501是竞价模式，没有行情数据，用mkt是否会无法挂单？如果无法挂单，那怎么处理？
写成093001是市场模式，这个应该没有问题，用mkt肯定能卖掉，即使卖不掉，后面有追单代码。

技术006

这个确定不了是否可以，如果你开平条件是一开一平是可以的。否者这种方式是可能存在问题的。另外，股票区分今老仓，有可能是需要部分平仓的。要分多种情况的。需要你的策略思路去切丁。

1. TENTERBARS是返回开仓到当前位置的bar，参数为1时，是将开仓未成交的记录也算做开仓位置。它并不是返回开仓未成交的位置。这个函数根据判断不了未成交的位置。这点你理解有问题。
例如：开仓3次，第二次开仓是未成交记录。 即10:00 、  10:30   、   14：00
参数=0时， 当行情在10:30 以后时，TENTERBARS（0）返回的是10:00位置到当前的bar数量（过滤掉了未成交的记录）
参数=1时， 当行情在10:30 以后时，TENTERBARS（1）返回的是10:30位置到当前的bar数量

2. CURRENTTIME可以用。
集合竞价期间不允许市价报单。另外09:25开始时撮合成交时段，不允许在报单了。金字塔若需要程序在集合竞价期间委托，需要在工具--选项--程序化交易中取消时段限制，并且还需要勾选后台的“不间断监控”
程序化交易，一般不建议在集合竞价处理这种，除非对集合竞价的机制非常了解。（如果非要这么做建议找券商了解清楚后，再处理）
另外：CURRENTTIME=xxxx  这种表达方式，受策略执行的过程需要的时间，很容易错过去。一般是需要在一个时段范围内才行。

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技术006 发表于 2021-10-24 09:51
这个确定不了是否可以，如果你开平条件是一开一平是可以的。否者这种方式是可能存在问题的。另外，股票区分 ...

这个确定不了是否可以，如果你开平条件是一开一平是可以的。否者这种方式是可能存在问题的。另外，股票区分今老仓，有可能是需要部分平仓的。要分多种情况的。需要你的策略思路去切丁。

我的账户交易策略设置比较简单，就是全仓进全仓出的，不存在加仓、减仓之类的。
那我就把CURRENTTIME>=093001 and CURRENTTIME<=093160，这样设置跑2分钟，应该能算到了吧？

技术006

可以的。

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技术006 发表于 2021-10-24 15:25
可以的。

多谢帮助。
我也在上海的，改天到你们公司，当面拜访学习。