行情数据

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需求：需要采集一批期货连续合约 + A 股股票，获取两类数据：
1、历史数据：每一个品种，需要 120 天 5 分钟 K 线，用于策略初始化2、实时数据：盘中持续输出新生成的 5 分钟 K 线，推送到外部程序做后续处理
当前遇到现象： Python 策略管理器，后台运行模式（不挂载图表），调用history_bars，只能拿到当日少量 K，历史多天 K 返回异常、数量不足，日志大量读取异常报错。了解底层机制：未打开图表的品种，历史 K 属于点播模式，不会预加载。
2、PEL 后台交易系统‑监控模式，可以通过自定义板块批量加载全部品种，能够拿到全推 tick 快照，可以写磁盘文件输出实时行情；但是后台监控模式下同样拿不到多天的历史 5 分钟 K 线，STKINDIEX 读取历史存在截断，只能处理盘中新增实时 tick，需要自己手工合成 K 线。
现有两个备选方案，想请教最优实践：
方案 A：使用 VBA 插件Batch_Start_Charts.bas批量新建图表窗口，每个图表挂载 Python 策略。图表打开后 history_bars 可以拿到完整历史 K，原生 handle_bar 接收 K 线事件。疑问：总品种控制在 50 个以内，32G 内存实盘；除了需要修改 VBA 屏蔽弹窗、软件重启图表销毁要重跑脚本之外，盘中行情剧烈波动，是否会出现丢 bar、事件回调延迟的生产问题？有无其他隐藏坑。
方案 B：①后台监控模式，有没有办法直接批量读取多品种完整历史 5 分钟 K；
②如果后台拿不到历史，除了手动导出，有没有自动化批量导出多品种历史 K 的接口 / 脚本，用于启动阶段数据库回填；
③多品种（40‑50 个）高频写磁盘 DEBUGFILE，实盘会不会 IO 卡顿。
3、请问专业版，是怎么实现多品种同时获取历史 + 实时 K 线采集？

资深技术07

1、软件暂时不支持导出数据为非系统格式，很抱歉。

2、STKINDIEX函数就能读取历史OR实时K线数据。但需要一个品种一个品种获取，大量读取会卡顿。
     没有没有自动化批量导出多品种历史 K 的接口 / 脚本
     高频写磁盘 DEBUGFILE，实盘会卡顿
3、系统自带的后台程序化，同时获取多品种历史+实时数据，这个是通过监控品种实现的，是个黑盒子，实现代码不对外开放。

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好的。谢谢