关于持仓同步或手动干预开平仓的问题

金子阳光 · 发表于 2021-12-17 08:54

模型信号出现后没有成交或没及时开仓，启动“持仓同步”或手动开仓，如果信号开仓成本是100，同步或手动干预成交价是95（或105），之后跟随模型自动交易，模型设定的止盈止损幅度是正负10%，我的问题是：模型达到止盈止损条件计算执行的价格是模型设定成本价100，还是实际干预的成本价95（105）？自动交易模型最后会按哪种成本价执行？

技术009 · 发表于 2021-12-17 08:58

按照模型的价格来的。

https://www.weistock.com/bbs/for ... thread&tid=2100

看这里2楼的说明就能理解图表程序化的一些机制了。

技术006 · 发表于 2021-12-17 09:12

1.图表策略，手工干预不了（图表持仓同步，如果出现手工下单动作，只会被持仓同步给同步掉。），它基于自己计算的理论持仓为参照物。只能考虑通过使用追撤单功能，处理未成交的操作。
注：不存在不及时开仓的情况，交易过程中只有两种情况，未成交或者下单失败，

所以：通过上面的红色部分的描述的机制，可以知道，手工干预没用，那么你代码实现的止盈止损部分的代码中，成本价必然不是手工干预后的成本价。

解决方式：
1.图表，不能启用持仓同步，可以开启追撤功能，使用系统自带的止盈止损功能。它直接监控账户的。
2.使用后台。后台可以监控账户的持仓均价和仓位数量进行处理。

金子阳光 · 发表于 2021-12-17 09:17

谢谢。后台的执行价格是根据实际成交成本进行计算发出交易指令的？
另：请教后台实盘交易，如何实现每只品质投入固定金额下单：比如每只开仓1万元？

技术006 · 发表于 2021-12-17 09:22

后台可以通过代码控制处理。
固定金额，可以自己通过代码换算成手数后下单。或者使用机构版的模组进行资金分组。

金子阳光 · 发表于 2021-12-17 10:24

固定金额，可以自己通过代码换算成手数后下单——可以请老师写一下吗？谢谢！

技术010 · 发表于 2021-12-17 10:27

以期货为例，按固定资金计算下单手数，如下：
ZJ:=10000;
SS:=INTPART(ZJ/(CLOSE*MULTIPLIER*TACCOUNT(41)));//按10000元资金计算下单手数

金子阳光 · 发表于 2021-12-17 10:30

再麻烦写一下股票（可转债）的，多谢！

技术006 · 发表于 2021-12-17 10:36

股票自己直接资金除以股票的单价就行

技术010 · 发表于 2021-12-17 10:38

股票是1手100股，可转债是1手10张，范例是股票，可转债的话把100的参数换成10就可以，计算方式都是互通的。
ZJ:=10000;
SS:=INTPART((ZJ/CLOSE)/100)*100;//按10000元资金计算下单股数

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