策略回测的复权是什么意思？

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请问在期货品种回测的时候，选择连续合约品种，勾选复权，是不是金字塔自动把换月的旧 合约按照没有换月缺口的方式整体平移连接成没有缺口的曲线？

技术006

只有连续合约才有复权概念。默认是等比向前复权。连续复权类似于股票复权。基本上是你理解的情况

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如果在连续合约上选择复权回测，如果出现下面的情况，是不是回测与真实交易就有很大的误差了？
1、旧主力合约策略一直在持仓，到换合约的时候，旧主力合约还没有出平仓信号，开仓价格是按照旧主力合约计算的
2、连续合约换到新合约后，平仓信号在新主力合约中出现了，平仓连续合约是按照新主力合约的点位计算平仓价格的。
中间缺口虽然复权处理了看不到，但是开平仓价格是如何处理尽量符合操作时候换月的实际情况的？是不是系统回测的时候自动按换月的价格在旧合约平一次仓，在新合约开一次仓实现复权的？

技术008

连续就是一个具体的合约，和新旧合约没有关系，相当于你的回测就是基于这个叫连续的合约
回测里你所有的持仓就是叫连续没有新旧具体月份一说

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建议：文华WH8和WH9都开发了一种主连链的回测方法，就是在回测中，合约换月的时候进行平仓开仓的操作，比较符合交易操作的实际情况，建议金字塔开发类似的功能。

技术010

建议收到，我们会进行可行性研究的，感谢对金字塔的支持。

千里水水

技术010 发表于 2022-3-2 14:38
建议收到，我们会进行可行性研究的，感谢对金字塔的支持。

这个比较支持.目前是没有指数合约和连续合约回测的时候自动映射主力合约功能.

目前支持的是指数合约和连续合约自动映射主力合约实盘的功能.回测反而不支持.

回测的时候应该增加这个功能才能根据接近实盘

技术010

目前回测不支持指数合约直接映射到具体合约，你可以再回测时监控主力合约，再通过callstock函数获取指数合约的数据，来实现，需要再代码中做相应的调整。