【示范策略】策略限定使用技巧

技术003

//转自旧论坛版主_gxx978

在程序化交易策略编写过程中，往往需要对交易的品种，市场，策略使用的周期，交易账号等作出限制，以限制该策略适用的运行环境。限定交易举例如下：
       1、限定交易的品种，只能在上期、郑商、大商和中金所4个市场的品种运行
       2、限定策略的有效时间
       3、限定单个品种
       4、限定策略运行的周期
       5、限定交易账号
       6、限定此策略运行在某台固定的电脑上

一、策略限定使用（图表程序化交易）

[PEL] 复制代码

          //该策略适用于图表程序化交易
         //该策略仅供范例演示，请勿直接用于实盘

         //中间变量
         INPUT:SS(1,1,50,1),M(26,5,100,10),K(2,0.4,10,1);
         MID:  MA(CLOSE,M);                                //布林中轨
         UPPER: MID + K*STD(CLOSE,M);              //布林上轨
         LOWER: MID - K*STD(CLOSE,M);              //布林下轨

         //交易条件
         KDPKCON:=CROSS(C,LOWER);                 //开多平空条件
         KKPDCON:=CROSS(UPPER,C);                  //开多平空条件

         //策略使用环境限定
         SC:=STRCMP(MARKETLABEL,'ZJ')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,'SQ')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,'DQ')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,'ZQ')=0; 
         //限定交易品种为上期、中金、郑商、大商所的品种
         RQ:DATE<1201231;                                 //限定策略的有效时间在20年12月31日之前        

         PZ:STRCMP(STRLEFT(STKLABEL,2 ),'CU')=0;
         DRAWTEXTEX(PZ,0,10,2,'高度关注');           //如果交易品种是沪铜，则在图表左上角显示高度关注
         ZQ:DATATYPE<>1;                                   //限定该策略只能运行在1分钟周期上
         ZH:STRCMP(TACCOUNT(1),'351579')<>0;  //限定该策略只能在交易账号351579上使用
         JQM:STRCMP(ENGINCODE,'D01F34D4065BF4D0')<>0;    //限定该交易账号只能在机器码为D01F34D4065BF4D0的电脑上运行
         IF SC OR RQ OR ZQ OR ZH OR JQM THEN 
            EXIT;

         //交易系统
         平空:SELLSHORT(KDPKCON,SS,MARKET);
         平多:SELL(KKPDCON,SS,MARKET);
         开多:BUY(KDPKCON,SS,MARKET);
         开空:BUYSHORT(KKPDCON,SS,MARKET);