c-0.2是以收盘价-0.2下单，这里的收盘价是上一周期的收盘价吗。

代人发帖

请教：SELL(qqq2,HOLDING,LIMITR,c-0.2）；
“c-0.2”又是什么意思？
c-0.2是以收盘价-0.2下单，这里的收盘价是上一周期的收盘价吗。如果是本周期，就没有实现及时下单了？
SELL(qqq2,HOLDING,LIMITR,c);这个语句的意思是满足了qqq2 ,则立即按照此时刻的价位下单，而不用等到本周期走完。这样理解对吗？

技术010

1、c-0.2,表示的是信号触发时，最新价减去0.2的价格限价报单。
2、在实际交易中，是用固定间隔或走完K线，来实现是本周期立即下单，还是下根K线下单，这个C就是报单时的最新价。只有在回测中，才有本周期指令和次周期指令的差别。
    详见：https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1
3、在实际交易中，limit和limitr是一样的，是用过运行模式来控制是立即触发，还是走完K触发。

陈仲均

我现在探讨的是回测，SELL(qqq2,HOLDING,LIMITR,c）；这个语句可以实现满足qqq2 时立即以当前价格平仓吗？如果行，我就可以实现在一个回测界面实现30分钟周期开仓和5分钟周期平仓了。

技术010

回测中，用的也是本周期的收盘价，图表回测只有开高低收4个价格，没法取到K线中间的价格。

陈仲均

我开多的公式是30分钟周期，平多的公式是5分钟周期，我希望优化开多公式，如何将平仓公式引用到30分钟界面，且引用后能实现5分钟平仓的回测效果？

技术010

这个在回测中实现不了，在回测中，无法做到在监控30分钟周期的基础上，实现在5分钟的时候平仓，平仓的价格倒是可以通过引用5分钟周期的收盘价，指定为限价平仓价格。。

陈仲均

具体公式怎么写呢？如果5分钟的平仓条件是ss1,是不是先引用ss1 到30分钟界面，然后再将此结果作为限价的价格？例如

qqq2:=STKINDIEX('','平仓.ss1',0,2,0,1000);

SELL(1,HOLDING,LIMITR,qqq2);
这样在30分钟界面回测，就能实现5分钟平仓的效果吗？

技术010

你的这个需求在回测中实现不了的，不能实现在30分钟周期内部的5分钟周期平仓啊，这个只是平仓的价格可以引用5分钟周期的数据，平仓的位置又不能。

陈仲均

价格引用了，回测的收益和5分钟平仓应该是一样的，只是平仓时间不一样，对吗？

技术010

收益是否一致是要看信号的，信号相同，价格一致，收益才会一样的，你的这种比较需求从实际操作上来看很难实现。30分钟K现内有6根5分钟K现，即使你引用价格，你也很难保证你指定的价格和正好和5分钟K平仓的K线能够一一对应。。