出现买信号并成交，但换合约后买信号消失。

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我用金字塔软件用图表策略进行交易时遇到一个问题很困惑：3月25日下午3点收盘时纯碱连续合约(360分钟周期)出现买入合约，并于3月28日夜盘一开盘立即成交(策略采用下一根K成交)，相关交易日志如下：
2022-03-25 21:00:02.000    【图表】SA00 运行完毕
2022-03-25 21:00:02.001    【图表】OI13 运行完毕
2022-03-25 21:00:02.002    【下单】SA09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户102000037 Formula 1
2022-03-25 21:00:02.002    【下单】确认报单已发送 ID=-1141292105 RefID = 16310
2022-03-25 21:00:02.029    【指令】收到回报指令 ID = -1141292105 RefID = 16310
2022-03-25 21:00:02.030    【回报】102000037 : SA209 - 已报单 1 价格:0 开 买
2022-03-25 21:00:04.939    【指令】收到回报指令 ID = -1141292105 RefID = 16310
2022-03-25 21:00:04.940    【指令】收到回报指令 ID = -1141292105 RefID = 16310
2022-03-25 21:00:04.941    【指令】收到成交回报指令 REFID = 16310 vol = 1
2022-03-25 21:00:04.942    【回报】102000037 : SA209 - 已成交 1 价格:2883 开 买
2022-03-25 21:00:07.641    【图表】EB00 运行完毕
2022-03-25 21:00:07.642    【图表】V00 运行完毕
2022-03-25 21:00:07.642    【图表】J00 运行完毕


由于所成交纯碱合约于成交k线完成了主力合约切换(28日k线出现美元信号，见截图)，25日白盘出现的信号莫名其妙消失了，请问这是怎么回事，一直很费解，我的交易策略中没有未来函数。

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上贴信号截图

技术008

有可能是极少数的一种情况，因为连续是对历史合约进行更改来消除换月缺口
所以这个操作在一定程度上会造成历史k的绝对价格有不同，只是相对趋势没有变化

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感谢回复，这个小概率事件造成我手工平掉了多单没拿到后面盈利，看来还是要综合决策交易。

技术006

建议从两方面排查下。
1.数据起始位置不同，造成的差异。【绝大部分用户的信号都是数据量影响造成的。】
2.策略是否是基于价格相关条件实现的。