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 等级: 新手上路 
注册: 2022-4-8曾用名:  | 
 
| LSBD:=VOLATILITY(60,'SH510050');    //50ETF的历史波动率 R:=0.044;                                                    //无风险利率
 YHBD:IMPLIEDVOLATILITY(60,R);    //隐含波动率
 LLJG:=OPTIONPRICE(60,R);                  //根据BS公式计算期权理论价格
 
 //平仓部分
 //距离行权日5个交易日的时候全部平仓,并且不再开仓
 IF OPTIONINFO(8)<=5 THEN
 BEGIN
 TSELL(1,0,MKT);
 EXIT;
 END
 
 //开仓部分
 //认购期权实际价格低于认购期权理论价格30%,并且认购期权的隐含波动率低于历史波动率
 IF OPTIONINFO(4)=0 THEN
 BEGIN
 IF LLJG*0.7>CLOSE AND YHBD<LSBD THEN
 TBUY(1,10,MKT);
 END
 //认沽期权实际价格高于认沽期权理论价格30%,并且认沽期权的隐含波动率大于历史波动率
 IF OPTIONINFO(4)=1 THEN
 BEGIN
 IF LLJG*1.3<CLOSE AND YHBD>LSBD THEN
 TBUY(1,10,MKT);
 END
 
 TBUY(1,10,MKT); 这个地方也没有写合约,1跟10在说明里也没有详细介绍?
 
 
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