0.01 * ATR 偏差问题有多大？

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INPUT:MUL(1,0,2,0.01);//
UP:FRAMA+MUL*ATR;
DOWN:FRAMA-MUL*ATR;

请问以上代码： 使用ATR 的倍数值作为通道突破的上下轨。
2位小数的优化步长， 优化的效果远超 整数，
我的问题： 这种精度的优化，与实际的交易结果偏差是变大了，还是变小了？

技术006

这个不确定。回测并不能完全代表交易时的整体过程。并且回测中效果最好的有可能存在过度拟合的情况。你应该选择的是优化值相对健硕的区域范围。而不一定是最好的。

100019216

问这个的原由：你们系统提示，小数运算会带来大的误差。
问题是用整数 很多问题没法解决的。

技术010

这个用小数还是整数，都不能反映出优化的结果与实际交易结果之间的误差。回测只是反映策略在历史上一段时间内的表现，你可以选取优化结果较好的参数进一步进行模拟交易测试，来测试策略在实际交易中的表现如何。