后台程序化交易 漏单的问题

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测试 后台公式程序自动交易。如图：设定周五收价买入，提前8s下单，监控62只股票。

委托显示，14：59：52s 时间下单59只。

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62只中去掉一只ST股，一只停盘股，应该下单60只才对，少下单一只。

现有两个问题：

1、没下单的那只，经排查，是002095 生意宝。上图是集合价时的情况，收盘时集合了260手，但我为什么没成交呢？

2、每只股票委买报价都是按今天涨停价报的。公式是否就是执行涨停价报单？

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补图

技术008

查看-查看交易日志
看下有执行这个品种运行完毕的记录没

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我把  交易日志   那天的都查过了，用的查找法，都没有找到 002095 。同样，一个ST股对应的代码，停盘股对应的代码，也没有。按讲，后两个没有，是策略要求，系统处理正确。但不应该没有002095呀？

技术010

提供下7月1日当天的日志我们看下。如果日志中连002095都没有，那说明都没有执行到该品种啊，那就要检查是否是计算效率的问题，还有就是监控品种哪里是如何设置的，里面是否有该品种。

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上面回了，确实没有002095，那就算效率问题吧

技术010

那就需要持续跟踪下了，你可以把提前8秒的设置放大一些，看是否正常执行到每一个品种。

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最大也就10s可设吧

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不纠结此问了，我仅需达到如下目的：因策略交易取数是收盘价，我想在收盘前3-5分钟完成交易（算作收盘价吧，实际地出入不大的)，走完K线最多提前10秒，此时又正是集合价时间，我怕价格设置不当和时间紧迫而无法下单与成交。

技术010

1、这个5-10秒只是建议值，并不是不能大于10秒，如过你的信号不存在闪烁频繁的问题，是可以设置大一些。
2、只要勾选了不间断监控并取消交易时段，是可以在尾盘集合竞价阶段报单。主要需要考虑的是报单价格是不是较优，能保证成交。