两次交易不干扰

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请问老师想要实现，网格交易开平仓在有趋势单的情况下不交易。趋势交易优先。如何实现
//开平仓
if 突破开多平空条件 then begin
   sellshort(holding<0,holding,thisclose);
趋势多:buy(holding=0,手数,thisclose);
   end

if 突破开空平多条件 then begin
   sell(holding>0,holding,thisclose);
趋势空:buyshort(holding=0,手数,thisclose);
   end


//***********************************************
//网格交易
//开平仓
if 网格开多条件 and not(趋势空) then begin
   sellshort(holding<0,holding,thisclose);
网格多:buy(holding=0,手数,thisclose);
   end

if 网格开空条件 and not(趋势多) then begin
   sell(holding>0,holding,thisclose);
网格空:buyshort(holding=0,手数,thisclose);
   end

技术010

1、你这是加载在两个窗口的策略？每个窗口都是单独计算的，如果你要判断的另一个策略的计算情况的话，那可以使用stkindiex获取趋势策略的holding来作为网格策略的开平仓条件，主要趋势策略加载的K线数量和引用的数据量一致的。
2、如果在一个策略里面，那比较好控制，直接加上条件判断下就可以了。

100019628

技术010 发表于 2022-8-12 08:36
1、你这是加载在两个窗口的策略？每个窗口都是单独计算的，如果你要判断的另一个策略的计算情况的话，那可 ...

加载在一个窗口的一个策略

100019628

技术010 发表于 2022-8-12 08:36
1、你这是加载在两个窗口的策略？每个窗口都是单独计算的，如果你要判断的另一个策略的计算情况的话，那可 ...

这样可以吗

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//开平仓
if 突破开多平空条件 then begin
   sellshort(holding<0,holding,thisclose);
   buy(holding=0,手数/2,thisclose);
   end
  
if 突破开空平多条件 then begin
   sell(holding>0,holding,thisclose);
   buyshort(holding=0,手数/2,thisclose);
   end
趋势多:=any(突破开多平空条件,ENTERBARS) and HOLDING>0;
趋势空:=any(突破开空平多条件,ENTERBARS) and HOLDING<0;

//***********************************************

//网格交易条件:
网格开多条件:=filcondwg and cross(c,bkprice)  and t1;
网格开空条件:=filcondwg and cross(skprice,c) and t1;

网格平多条件:=cross(c,midprice) and not(趋势多) and holding>0;
网格平空条件:=cross(midprice,c) and not(趋势空) and holding<0;

//***********************************************
//网格交易
//开平仓
if 网格开多条件 and not(趋势空) then begin
   sellshort(holding<0,holding,thisclose);
网格多:=buy(holding=0,手数,thisclose);
   end
  
if 网格开空条件 and not(趋势多) then begin
   sell(holding>0,holding,thisclose);
网格空:=buyshort(holding=0,手数,thisclose);
   end

技术008

可以的