关于滑点的解决办法

天草

交易总要出现滑点，特别是一些小品种，请教一下如何才能避免这个问题。
我所能想到的是采用limit指令来限价报单，用软件的撤单功能来避免长期挂单以至于方向错误，当然代价就是本次交易不成功。

平空:SELLSHORT(KDPK,0,market);
平多:SELL(KKPD,0,market);
开多:BUY(KDPK,SS,limit,C-2*MINDIFF())IGNORECHECKPRICE;
开空:BUYSHORT(KKPD,SS,limit,C+2*MINDIFF())IGNORECHECKPRICE;


我的问题是：
1、这样的操作方式是否能达到我的需求？即以放弃交易为代价避免滑点的问题？
2、滑点出现的原因是什么？直接采用LIMIT，不用thisclose或market是否就可以避免滑点？
3、IGNORECHECKPRICE这个指令是如何工作的？加与不加的区别在哪里？

技术010

1、是的，滑点分为有利滑点和不利滑点，只有限价才能完全规避掉不利滑点，只会用指定价格或有利的价格进行成交。缺点就是牺牲成交的时间，可能会不成交。在追撤单设置，如果你设置了1个变动价位内追撤单，可能不会太容易触发撤单再追单，可能直接就撤单了。如果想成交，那这个设置建议调大一些。
2、滑点的不可控的，和柜台的撮合成交机制和网络速度有关系。用limit限价报单是可以规避掉不利滑点的。对手价也可以，但是市价不行。
3、就是检查报单的价格是否是在当根K线的范围内，如果不加，那报单时检测到报单价格不在K线范围，就报单失效了，加了可以会忽略这个价格检查。你用限价报单的话，建议加上。

天草

技术010 发表于 2022-8-15 14:16
1、是的，滑点分为有利滑点和不利滑点，只有限价才能完全规避掉不利滑点，只会用指定价格或有利的价格进行 ...

谢谢，你的建议我会全部采纳，另外我在平仓中采用的MARKET，这样是否能保证成交，当然这个可能会滑点。因为我这种方式不能开启持仓同步。

技术010

是的，用市价报单，都会成交的。不支持市价的品种也是默认转为超价3个变动价位报单的，一般都会成交。