盘中平仓后的回撤怎么计算

贞观量化 · 发表于 2022-8-19 11:10

盘中平仓后的回撤怎么计算

技术010 · 发表于 2022-8-19 11:15

回撤一般是浮动盈利达到最高点后浮动盈利回落的区间。平仓之后的回撤是指什么的回撤呢，麻烦详细描述下。

贞观量化 · 发表于 2022-8-19 11:26

你那个收益曲线图不是有个平仓回撤吗那个是一直在变动的那个怎么提取

贞观量化 · 发表于 2022-8-19 13:01

技术010 发表于 2022-8-19 11:15
回撤一般是浮动盈利达到最高点后浮动盈利回落的区间。平仓之后的回撤是指什么的回撤呢，麻烦详细描述下。

策略测试报告里的回撤

技术010 · 发表于 2022-8-19 13:16

平仓收益回撤，是本地平仓收益和历史上的最高的平仓收益之间的差值，就是平仓收益回撤，这个自己写代码不太好写。

贞观量化 · 发表于 2022-8-19 13:19

技术010 发表于 2022-8-19 13:16
平仓收益回撤，是本地平仓收益和历史上的最高的平仓收益之间的差值，就是平仓收益回撤，这个自己写代码不太 ...

怎么写

技术010 · 发表于 2022-8-19 13:43

那只能用全局变量记录最大的平仓收益，然后在平仓时，计算这个平仓收益与历史上最大的平仓收益之间的差值。以多仓为例：
VARIABLE:MAXFORT=0;    //记录最大的平仓收益
IF CONPD THEN BEGIN
A:=(CLOSE-ENTERPRICE)*HOLDING*MULTIPLIER;
SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
IF A>MAXFORT THEN
   MAXFORT:=A;
END

IF HOLDING=0 THEN
  PCHC:=MAXFORT-A;    //全部平仓后，会统计平仓回撤

贞观量化 · 发表于 2022-8-24 12:16

技术010 发表于 2022-8-19 13:43
那只能用全局变量记录最大的平仓收益，然后在平仓时，计算这个平仓收益与历史上最大的平仓收益之间的差值。 ...

简单点，直接取最大历史资产

技术010 · 发表于 2022-8-24 13:10

是最大平仓时的资产，并不包含浮动盈亏的。

贞观量化 · 发表于 2022-8-24 15:22

技术010 发表于 2022-8-24 13:10
是最大平仓时的资产，并不包含浮动盈亏的。

没有简单点的语句函数吗

		自动登录	找回密码
密码