仓位计算问题

技术009

你前面描述的信号消失情况 就是典型的信号闪烁。或者你在仿真账户上用走完K 或者改成后台下单 你再对比下效果就知道了。

开仓手数的计算有偏差 也就开仓信号出来时候的手数有变化，但是对下单信号本身无影响的呀。所以问题还是主要是下单信号本身的变化。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-17 16:43
你前面描述的信号消失情况 就是典型的信号闪烁。或者你在仿真账户上用走完K 或者改成后台下单 你再对比下效 ...

这里绝对是开仓手数计算偏差影响的，第一我是引用其他策略前一根K线。在一分钟周期里策略组合出现信号的时候，就已经相当于已经固定下来了。就算改成走完K线模式，图表上出现的那些信号还是会加减仓1手。

技术009

那就要看 你加减仓逻辑的触发是不是和仓位的数值有关联了。

如果下单信号本身是稳定的，但是你下单手数计算是闪烁变化的，那么结果就是理论持仓会变化，只是不是从没有持仓到有持仓变化，而是成了有持仓 但是持仓有多少这样发生闪烁了。  我只能大致这样进行合理推测，具体怎样还是要看你本地加减代码逻辑是怎样的。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-17 16:56
那就要看 你加减仓逻辑的触发是不是和仓位的数值有关联了。

如果下单信号本身是稳定的，但是你下单手数 ...

单策略没有加减仓，所以肯定是仓位计算问题导致的。但是这个是在持仓的情况下，即使手数因为价格变化了。也不应该有交易呀

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-17 16:56
那就要看 你加减仓逻辑的触发是不是和仓位的数值有关联了。

如果下单信号本身是稳定的，但是你下单手数 ...

这里如果把oclose替换成其他开仓信号出现开仓时候的价格就应该固定住了吧，这个请问怎么 写好些

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-17 16:56
那就要看 你加减仓逻辑的触发是不是和仓位的数值有关联了。

如果下单信号本身是稳定的，但是你下单手数 ...

那其实用 这个oclose计算仓位做回测是存在未来函数的。如果价格涨上去相当于减仓，跌多了会加仓。

技术009

不说未来，只是单纯得结果会变。

你可以换成其他稳定得数值，比如开盘价或者 前收之类来测试下。 另外也留意看下开仓信号是不是还有其他可能存在闪烁的因素在。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-18 11:11
不说未来，只是单纯得结果会变。

你可以换成其他稳定得数值，比如开盘价或者 前收之类来测试下。 另外也 ...

开盘价的话，第二天还是会调仓。只有换成开仓时候记录的开仓价格才行

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-18 11:11
不说未来，只是单纯得结果会变。

你可以换成其他稳定得数值，比如开盘价或者 前收之类来测试下。 另外也 ...

策略本身信号绝对没有闪烁问题的，我试着这样去优化，但是返回计算拿到结果仓位还是用最新价格去算拿到

////***********************************//lots定义//***********************************//
if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=c;
        end
lots:=max(round((20*10000/(open_price*multiplier))),1);

技术009

if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=c;
        end

你是希望在图表上记录下一个固定的c? 这个方式不行的。 和图表机制冲突的